Caso 1 Umg Programacion Lineal
Páginas: 12 (2809 palabras)
Publicado: 14 de junio de 2012
Universidad Mariano de Gálvez
Ingeniería Industrial
Seminario Producción
Ing. Jorge Morales
Guatemala, junio 12 de 2012
Caso # 1
“Programación de Inversiones”
-programación lineal-
Integrantes:
Nombres Carné Puntuación
Sara Ríos 1012 04 2356 10/10
Claudia Recinos012 05 1850 10/10
Evelyn Sánchez 012 05 2896 10/10
Caso # 1
“Programación de Inversiones”
-programación lineal-
El Sr. Alessandro Falconi tiene US$60,000 que desea invertir ahora para usar lo que se acumule en la compra de un fondo de retiro dentro de 5 años. Después de consultar a su asesor financiero, le ofrecieron 4 tipos deinversiones de ingreso fijo, las inversiones A,
B, C y D.
Las inversiones A y B están disponibles al principio de cada uno de los siguientes 5 años (años 1 a 5). Cada dólar invertido en A al iniciar el año reditúa US$1.40 (40% de ganancia) 2 años después (a tiempo para reinvertir de inmediato). Cada dólar invertido en B da US$1.70 tres años después.
Las inversiones C y D estarán disponibles una solavez en el futuro. Cada dólar invertido en C al principio del año 2 genera US$1.90 al final del año 5. Cada dólar invertido en D al principio del año 5 produce US$1.30 al final de ese año.
El Sr. Falconi desea saber cuál plan de inversión (o qué combinación de las 4 opciones) maximiza la cantidad de dinero a acumularse al principio del año 6.
Temas para discusión:
a) Programación Lineal:concepto, aplicaciones, objetivos.
b) Estructura básica de los modelos de P.L.
c) Variables: De decisión; holguras; de rendimiento; restricciones.
d) Relación de la Programación lineal con la planeación estratégica.
e) Relación de P.L. con la programación de la producción.
f) Análisis de los métodos específicos para minimización. ¿Cuál es mejor?
g) Programas de Software para resolver problemasde programación lineal.
h) Ventajas y desventajas de los programas de software.
i) Análisis de sensibilidad en la PL, usos, aplicaciones.
Objetivos
La relevancia de los problemas de optimización en el mundo empresarial ha generado la introducción de herramientas de optimización cada vez más sofisticadas en las últimas versiones de las hojas de cálculo deutilización generalizada. Estas utilidades, conocidas habitualmente como «solvers», constituyen una alternativa a los programas especializados de optimización cuando no se trata de problemas de gran escala, presentado la ventaja de su facilidad de uso y de comunicación con el usuario final.
En el presente caso se trata de asesorar al Sr. Falconi, quien desea realizar una inversión a futuro. Con lacual, él pretende obtener ganancias a partir de lo invertido inicialmente en un periodo no mas de 5 años.
Introducción
El Sr. Falconi es un empresario que se dedica al comercio de carteras italianas de piel; después de cierto tiempo, obtuvo una ganancia en sus ventas que desea invertir en un fondo de retiro. Lacantidad de dinero asciende a US$60,000.00, pero desea conocer varias opciones para poder realizar su inversión.
A continuación se elabora un análisis a través de solver, para poder aconsejarle al Sr. Falconi, cual de las propuestas planteadas es mucho más rentable.
Planteamiento del Caso
[pic]
[pic]
[pic]
[pic][pic]
RESTRICCIONES
XA1+ XB ≤ 60000
XC ≤ 60000 – XA1 – XB1
XA2 ≤ XA11.40
XD ≤ XB11.70 + XA21.40
FUNCION OBJETIVO: X0 = XC1.90 + XD1.30
XC + XA1 + XB1 ≤ 60000
XA2 – XA11.4 ≤ 0
XD – XB11.70 – XA21.40 ≤ 0
XA1 = X1 Cantidad de dinero invertido en el año 0 en el plan A
XB1 = X2 Cantidad de dinero invertido en el año 0 en el plan B...
Ingeniería Industrial
Seminario Producción
Ing. Jorge Morales
Guatemala, junio 12 de 2012
Caso # 1
“Programación de Inversiones”
-programación lineal-
Integrantes:
Nombres Carné Puntuación
Sara Ríos 1012 04 2356 10/10
Claudia Recinos012 05 1850 10/10
Evelyn Sánchez 012 05 2896 10/10
Caso # 1
“Programación de Inversiones”
-programación lineal-
El Sr. Alessandro Falconi tiene US$60,000 que desea invertir ahora para usar lo que se acumule en la compra de un fondo de retiro dentro de 5 años. Después de consultar a su asesor financiero, le ofrecieron 4 tipos deinversiones de ingreso fijo, las inversiones A,
B, C y D.
Las inversiones A y B están disponibles al principio de cada uno de los siguientes 5 años (años 1 a 5). Cada dólar invertido en A al iniciar el año reditúa US$1.40 (40% de ganancia) 2 años después (a tiempo para reinvertir de inmediato). Cada dólar invertido en B da US$1.70 tres años después.
Las inversiones C y D estarán disponibles una solavez en el futuro. Cada dólar invertido en C al principio del año 2 genera US$1.90 al final del año 5. Cada dólar invertido en D al principio del año 5 produce US$1.30 al final de ese año.
El Sr. Falconi desea saber cuál plan de inversión (o qué combinación de las 4 opciones) maximiza la cantidad de dinero a acumularse al principio del año 6.
Temas para discusión:
a) Programación Lineal:concepto, aplicaciones, objetivos.
b) Estructura básica de los modelos de P.L.
c) Variables: De decisión; holguras; de rendimiento; restricciones.
d) Relación de la Programación lineal con la planeación estratégica.
e) Relación de P.L. con la programación de la producción.
f) Análisis de los métodos específicos para minimización. ¿Cuál es mejor?
g) Programas de Software para resolver problemasde programación lineal.
h) Ventajas y desventajas de los programas de software.
i) Análisis de sensibilidad en la PL, usos, aplicaciones.
Objetivos
La relevancia de los problemas de optimización en el mundo empresarial ha generado la introducción de herramientas de optimización cada vez más sofisticadas en las últimas versiones de las hojas de cálculo deutilización generalizada. Estas utilidades, conocidas habitualmente como «solvers», constituyen una alternativa a los programas especializados de optimización cuando no se trata de problemas de gran escala, presentado la ventaja de su facilidad de uso y de comunicación con el usuario final.
En el presente caso se trata de asesorar al Sr. Falconi, quien desea realizar una inversión a futuro. Con lacual, él pretende obtener ganancias a partir de lo invertido inicialmente en un periodo no mas de 5 años.
Introducción
El Sr. Falconi es un empresario que se dedica al comercio de carteras italianas de piel; después de cierto tiempo, obtuvo una ganancia en sus ventas que desea invertir en un fondo de retiro. Lacantidad de dinero asciende a US$60,000.00, pero desea conocer varias opciones para poder realizar su inversión.
A continuación se elabora un análisis a través de solver, para poder aconsejarle al Sr. Falconi, cual de las propuestas planteadas es mucho más rentable.
Planteamiento del Caso
[pic]
[pic]
[pic]
[pic][pic]
RESTRICCIONES
XA1+ XB ≤ 60000
XC ≤ 60000 – XA1 – XB1
XA2 ≤ XA11.40
XD ≤ XB11.70 + XA21.40
FUNCION OBJETIVO: X0 = XC1.90 + XD1.30
XC + XA1 + XB1 ≤ 60000
XA2 – XA11.4 ≤ 0
XD – XB11.70 – XA21.40 ≤ 0
XA1 = X1 Cantidad de dinero invertido en el año 0 en el plan A
XB1 = X2 Cantidad de dinero invertido en el año 0 en el plan B...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.