casos de estadistica

DESARROLLO DE CASOS


Acciones
Año Rendimientos XYZ Rendimientos ABC
2007 11% 25%
2008 15% 12%
2009 21% 19%
2010 9% 13%
2011 13% 8%

Rendimiento promedio 13.8% 15.4%
Desv.Estándar 4.12% 5.95%

Personalmente preferiría tener las acciones ABC dado que estoy dispuesta a asumir mayor riesgo en mis inversiones y considero que tengo años para recuperar mi inversión.
No todosharían la misma elección, ello dependerá del riesgo que quieran afrontar,probablemente si son mas conservadores.



Correlación 0.10

Una cartera de valoresformada por ambas acciones si bien reduciría el riesgo, no daría una buena diversificación dado que su coeficiente de correlación es positivo y ello quiere decir que ambas están directamenterelacionadas



Año Rendimientos XYZ Rendimientos ABC Cartera
2007 11% 25% 18.00%
2008 15% 12% 13.50%
2009 21% 19% 20.00%
2010 9% 13% 11.00%
2011 13% 8% 10.50%


Año Rendimientos XYZRendimientos ABC Cartera
2007 11% 25% 18.00%
2008 15% 12% 13.50%
2009 21% 19% 20.00%
2010 9% 13% 11.00%
2011 13% 8% 10.50%

Rendimiento promedio 13.8% 15.4% 14.6%
Desv.Estándar 4.1% 6.0% 3.8%


Lacartera se comporta de manera intermedia entre ambas acciones individuales; particularmente seguiría prefiriendo las acciones ABC a pesar del mayor riesgo implicado; sin embargo podría resultarconveniente para algún inversionista conservador.




Acción XYZ Acción ABC
Varianza 0.001696 0.003544

Acción XYZ Acción ABC DE cartera Rent Cartera
100% 0% 4.12% 13.800%
90% 10% 3.81%13.960%
80% 20% 3.61% 14.120%
70% 30% 3.54% 14.280%
60% 40% 3.60% 14.440%
50% 50% 3.79% 14.600%
40% 60% 4.08% 14.760%
30% 70% 4.46% 14.920%
20% 80% 4.91% 15.080%
10% 90% 5.42% 15.240%
0% 100%5.95% 15.400%




Acción XYZ Acción ABC DE cartera
69.48% 30.52% 3.54%

A través del a función Solver, se buscará minimizar la desviación estándar y las ponderaciones serán 69.48% de...