Causalidad_de_Granger 3

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CAUSALIDAD EN EL SENTIDO DE GRANGER

CATALINA V. LIBREROS ANGEL
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES “ARAGÓN”
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CAUSALIDAD EN EL SENTIDO DE GRANGER
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 Si elpasado de “Y” causa a “X”, es porque “Y” contiene
información útil para predecir “X”.

PRUEBA DE CAUSALIDAD DE GRANGER
 Determina estadísticamente si el pasado de la variable Y
contiene información quepreceda al comportamiento de
la variable X; y por tanto contribuya a explicarla.

La prueba implica estimar las siguientes ecuaciones
3

La ecuación (1) postula que y está relacionada con susvalores pasados, así como con los valores pasados de x
(1

La ecuación (2) postula que x está relacionada con sus
valores pasados, así como con los valores pasados de y

(2

HIPÓTESIS NULA :

4

“y” NOCAUSA A “x” (NO EXISTE CAUSALIDAD)
“x” NO CAUSA A “y” (NO EXISTE CAUSALIDAD)

HIPÓTESIS ALTERNATIVA

“y” CAUSA A “x” ( EXISTE CAUSALIDAD)

“x” CAUSA A “y” (EXISTE CAUSALIDAD)



.

ESTADÍSTICO PARA LAPRUEBA
5

Eviews reporta el estadístico “F” a fin de probar las
hipótesis nulas.
REGLA DE DECISIÓN
 Si la probabilidad asociada al estadístico F > 0.05

No rechazo hipótesis nula.
 Si laprobabilidad asociada al estadístico F ≤ 0.05

rechazo hipótesis nula.

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TIPOS DE CAUSALIDAD DE
GRANGER

1. Causalidad Unidireccional: y causa a x (y

x)

Cuando los coeficientes de estimados de la variableretardada x de la estimación (1) son
estadísticamente diferentes a cero.
Los coeficientes estimados de la variable retardada
y de la estimación (2) no son estadísticamente
diferentes a cero.

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TIPOSDE CAUSALIDAD DE
GRANGER

2. Causalidad Unidireccional: x causa a y (x

y)

Cuando los coeficientes de estimados de la variable
retardada x en la estimación (1) no son
estadísticamente diferentes acero.
Los coeficientes estimados de la variable retardada
y de la estimación (2) son estadísticamente
diferentes a cero.

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TIPOS DE CAUSALIDAD DE
GRANGER

3. Causalidad bidireccional: y causa a x...