Ciencia Y Tecnología

Abstract:
El siguiente estudio presenta un análisis de series temporales de los precios reales del trigo en Chile, para el período comprendido entre el mes de enero de 1990 y enero de 2007,utilizando la metodología Box-Jenkins. Además, se presenta un análisis de cointegración entre los precios reales del trigo y algunos de sus derivados como el Pan, la Harina y los Tallarines. La muestra fueajustada con un modelo ARIMA (2,1,1), mostrando algunos inconvenientes en una de las hipótesis que el procedimiento necesita confirmar, lo que fue solucionado aplicando la "Ley de los Grandes Números",es decir, utilizando el teorema del límite central. Respecto de la cointegración, nuestro supuesto de la existencia de ésta fue validado mediante el test de Phillips-Perron para raíces unitarias,demostrando cuantitativamente la existencia de cointegración entre los precios del trigo y sus derivados en estudio. Además, se valida la hipótesis de estacionalidad de los precios del trigo para losmeses de Noviembre, Diciembre y Enero debido a la escasez del producto en dichos períodos. Finalmente, la presencia de cointegración demostrada sirve de incentivo para que futuros investigadores puedanutilizar estos resultados, con el objeto de realizar pronósticos para el precio del trigo y sus derivados, pensando en la existencia de un equilibrio estable entre las variables. [ABSTRACT FROM AUTHOR] 
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1Universidad...