Clase 7 APLICACIONES RIESGO Y MONTECARLO

APLICACIONES DEL METODO DE MONTECARLO

ANALISIS DE RIESGO EN COSTOS Y UTILIDADES

1.-Suponga que con capital propio, una Pyme lanza al mercado un nuevo producto. La inversión inicial es de $50000 dólares y hay tres factores inciertos No Correlacionados: Precio de Venta unitario, Costo de producción unitario y Volumen Anual de Ventas. El producto tiene una vida de un año. El Volumen anual deventas esperado se estima podría estar en torno a 3000 unidades. Por otro lado el costo unitario de producción esperado está planteado en $30 por unidad, mientras que el precio de venta se espera mantenerlo en $50.

El dueño decide analizar los riesgos del negocio puesto que su principal temor está en que las perdidas superen los $10000, cuestión que significaría la quiebra del emprendimiento. Segúnsu análisis plantea rangos de variación de ±450 unidades vendidas sobre el valor esperado, variaciones de ± 18 en costos de producción unitarios y cree posibles variaciones de ± 12 en los precios de venta.

Determinar:

a) Modelo Excel del problema
b) Distribuciones de probabilidad par los tres factores de riesgo. Comente.
c) Gráficos de Tornado que identifiquen las dos riesgos más relevantes
d)Utilidades en el caso base (Basecase)
e) Perfil de Riesgo o Histograma de las utilidades. Simular 1000 muestras.
f) Riesgo definido como: Probabilidad que las utilidades superen al caso base
g) Riesgo definido como :Probabilidad de tener pérdidas
h) La peor perdida posible
i) Probabilidad que las perdidas superen el peor escenario planteado
j) Utilidad media muestral
k) Grafica de estabilizaciónde la media muestral de las utilidades que permita concluir si es necesario simular más muestras.
l) Desviación estándar muestral
m) Grafica de estabilización de la desviación estándar muestral que permita concluir si es necesario simular más muestras.
n) Perfil de Riesgo o Histograma de las Perdidas
o) Riesgo definido como : Perdida media muestral

1.1.-En el problema 1, el dueño de la Pymedesea gestionar sus riesgos eligiendo una de las dos ofertas de consultoría .El empresario solo considera útil la consultoría, si el costo del estudio logra bajar la pérdida promedio esperada en al menos $4000:
Un consultor 6-sigma le ofrece una asesoría de $2000 para mejorar los costos de producción, disminuyendo su variabilidad a ± 3.
Un estadístico le ofrece una asesoría de $2000 para precisar laestimación de ventas, disminuyendo su variabilidad a ± 9.

Mediante el análisis de sensibilidad de varianza que indique el riesgo de mayor relevancia en el cálculo de las utilidades para Determinar:
a) Cuál es la variable indicada para gestionar y por tanto que análisis será el elegido?
b) Cuál sería el efecto de dicha consultoría sobre las utilidades esperadas y su riesgo

Sin Consultoría
ConConsultoría
Util Esperada


Desv Std Util




c) Si el dueño debería o no hacer la consultoría según expectativa respecto de las perdidas promedio.



2.-Suponga que debe tomar una decisión respecto de la elección de un plan de telefonía celular que le ofrece un compañía del rubro. Los dos planes que parecen más convenientes tienen las siguientes características:

PLAN1:

1.-400 min por mes,sin cargos extras por llamados de larga distancia.
2.-Cada minuto sobre los 400 tiene un valor de $0.01.
3.-La tarifa básica del plan es de $36.99

PLAN 2:
1.-Minutos ilimitados. Las llamadas de larga distancia tienen un cargo de $0.02 por minuto.
2.-La tarifa básica del plan es de $35.


PLAN1
PLAN 2
TARIFA BASE
$36.99
$35
MINUTOS INCLUIDOS EN EL MES
400
ilimitado
CARGO MINUTOS ADICIONALES
$0.01$ 0
CARGO LARGA DISTANCIA
$0
$0.02



COSTOS TOTALES



Suponiendo que según su experiencia, los tiempos de llamadas locales se distribuyen normales con  = 400 min y  =10 min mientras que las internacionales se distribuyen Normales con  = 100 min y = 20min, Determinar mediante Simulación de Montecarlo con 1000 muestras:

a) Los costos asociados al escenario base para cada uno de los...