Construccion De Un Modelo De Scoring
Páginas: 51 (12634 palabras)
Publicado: 9 de octubre de 2012
Perfil de Coyuntura Económica No. 16, diciembre 2010, pp. 191-222 © Universidad de Antioquia
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Construcción de un modelo de scoring para el otorgamiento de crédito en una entidad financiera*
Juan Camilo Ochoa P.** Wilinton Galeano M.*** Luis Gabriel Agudelo V.****
–Introducción. –I. Relevancia e Inestabilidad del Sistema Financiero. –II. Regulación Bancaria y el riesgo de crédito.–III. Revisión de la Literatura: Scoring estadístico. –IV. Metodología. –a. Descripción de las variables. –b. Modelo de Scoring para la asignación de crédito. –1. Análisis de datos. –2. Índice de desviaciones. –3. Scoring o puntaje. –4. Resultados. –5. Pruebas de Back Testing. –6. Generalidades. –Conclusiones. –Referencias bibliográficas. –Anexos.
Primera versión recibida: Agosto 20 de 2010; versiónfinal aceptada: Octubre 25 de 2010
Resumen: La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) mediante la Carta Circular 31 y la Circular Externa 11 de 2002, exige que todas las instituciones financieras deben implementar un Sistema de Administración del Riesgo Creditico (SARC); teniendo en cuenta la volatilidad de las variables financieras gracias a la globalización de los mercados financierosmundiales y la importancia de un sistema financiero fuerte. En este marco regulatorio, el presente trabajo implementa una metodología de análisis discriminante para
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la construcción de un modelo de Scoring de otorgamiento de crédito; mediante el análisis estadístico de variables cualitativas y cuantitativas dentro de una base de datos facilitadas por una cooperativa financiera del Valle deAburrá con esto se pretende definir perfiles de prestatarios propensos al incumplimiento de sus obligaciones, y perfiles de prestatarios de buen comportamiento. Palabras clave: Modelo Scoring, análisis discriminante, riesgo de crédito, otorgamiento de crédito, sistema financiero.
Trabajo realizado para la Investigación de perfiles de clientes óptimos para el otorgamiento de crédito paraCoofinep Cooperativa Financiera. Analista Riesgo de Lavado de Activos Coofinep. Dirección electrónica: juanop@coofienp.com
*** Analista Riesgos Financieros Coofinep. Dirección electrónica:wilintongm@coofienp.com **** Docente Universidad de Antioquia. Dirección electrónica:lgagudelo@economicas.udea.edu.co
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Abstract: The Superintendencia Financiera of Colombia (SFC) by the Carta Circular 31 andthe Circular Externa 11 of 2002, it requires to all financial institutions implement a Risk Management System Credit, taking into account the volatility of financial variables through the world financial markets globalization and the importance of a strong financial system. In this regulatory framework, the paper proposes a grand model of credit scoring to define profiles of borrowers susceptibleto default in their obligations, and profiles of borrowers with good behavior, that, through statistical analysis of qualitative and quantitative variables with a database provided by a financial cooperative in the Aburrá Valley. Key words: Scoring Model, discriminant analysis, risk credit, granting credit, financial system. Résumé : La Surintendance Financière de Colombie (SFC) à travers la Notede Service 31 et la Note de Service Externe 11 de 2002 exige que toutes les institutions financières de Colombie doivent mettre en œuvre un Système de Gestion du Risque de Crédit (SARC), tout en tenant compte de la volatilité des variables financières associées à l’instabilité du marché financier international. Dans ce cadre régulateur, cepapierpropose une méthodologie d'analyse discriminante pourla construction d'un modèle de Scoring d'octroi de crédit. Pour ce faire, nous faisons une analyse statistique sur des variables qualitatives et quantitatives, en utilisant la base de données d’une institution financière de la ville de Medellin. Nous avons donc établi des différents profils concernant, d’une part, les emprunteurs
Perf. de Coyunt. Econ. No. 16, diciembre 2010
pouvant...
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Construcción de un modelo de scoring para el otorgamiento de crédito en una entidad financiera*
Juan Camilo Ochoa P.** Wilinton Galeano M.*** Luis Gabriel Agudelo V.****
–Introducción. –I. Relevancia e Inestabilidad del Sistema Financiero. –II. Regulación Bancaria y el riesgo de crédito.–III. Revisión de la Literatura: Scoring estadístico. –IV. Metodología. –a. Descripción de las variables. –b. Modelo de Scoring para la asignación de crédito. –1. Análisis de datos. –2. Índice de desviaciones. –3. Scoring o puntaje. –4. Resultados. –5. Pruebas de Back Testing. –6. Generalidades. –Conclusiones. –Referencias bibliográficas. –Anexos.
Primera versión recibida: Agosto 20 de 2010; versiónfinal aceptada: Octubre 25 de 2010
Resumen: La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) mediante la Carta Circular 31 y la Circular Externa 11 de 2002, exige que todas las instituciones financieras deben implementar un Sistema de Administración del Riesgo Creditico (SARC); teniendo en cuenta la volatilidad de las variables financieras gracias a la globalización de los mercados financierosmundiales y la importancia de un sistema financiero fuerte. En este marco regulatorio, el presente trabajo implementa una metodología de análisis discriminante para
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la construcción de un modelo de Scoring de otorgamiento de crédito; mediante el análisis estadístico de variables cualitativas y cuantitativas dentro de una base de datos facilitadas por una cooperativa financiera del Valle deAburrá con esto se pretende definir perfiles de prestatarios propensos al incumplimiento de sus obligaciones, y perfiles de prestatarios de buen comportamiento. Palabras clave: Modelo Scoring, análisis discriminante, riesgo de crédito, otorgamiento de crédito, sistema financiero.
Trabajo realizado para la Investigación de perfiles de clientes óptimos para el otorgamiento de crédito paraCoofinep Cooperativa Financiera. Analista Riesgo de Lavado de Activos Coofinep. Dirección electrónica: juanop@coofienp.com
*** Analista Riesgos Financieros Coofinep. Dirección electrónica:wilintongm@coofienp.com **** Docente Universidad de Antioquia. Dirección electrónica:lgagudelo@economicas.udea.edu.co
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Abstract: The Superintendencia Financiera of Colombia (SFC) by the Carta Circular 31 andthe Circular Externa 11 of 2002, it requires to all financial institutions implement a Risk Management System Credit, taking into account the volatility of financial variables through the world financial markets globalization and the importance of a strong financial system. In this regulatory framework, the paper proposes a grand model of credit scoring to define profiles of borrowers susceptibleto default in their obligations, and profiles of borrowers with good behavior, that, through statistical analysis of qualitative and quantitative variables with a database provided by a financial cooperative in the Aburrá Valley. Key words: Scoring Model, discriminant analysis, risk credit, granting credit, financial system. Résumé : La Surintendance Financière de Colombie (SFC) à travers la Notede Service 31 et la Note de Service Externe 11 de 2002 exige que toutes les institutions financières de Colombie doivent mettre en œuvre un Système de Gestion du Risque de Crédit (SARC), tout en tenant compte de la volatilité des variables financières associées à l’instabilité du marché financier international. Dans ce cadre régulateur, cepapierpropose une méthodologie d'analyse discriminante pourla construction d'un modèle de Scoring d'octroi de crédit. Pour ce faire, nous faisons une analyse statistique sur des variables qualitatives et quantitatives, en utilisant la base de données d’une institution financière de la ville de Medellin. Nous avons donc établi des différents profils concernant, d’une part, les emprunteurs
Perf. de Coyunt. Econ. No. 16, diciembre 2010
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