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TALLER DE DERIVADOS FINANCIEROS

1-. Si el tipo de interés nominal es del 8.5 % en Australia y la tasa de inflación esperada es del 4.3 % y en USA el tipo de interés nominal es del 3.1 %, y lainflación esperada es del 1.8%. Que efecto real tiene en cada caso la inflación sobre cada moneda.
2-. Cuál sería el objetivo de aplicar la varianza en los derivados financieros, explique teóricamentey con ejercicio.
3-. El banco cotiza a cuánto puede comprarle al exportador el US$ 1,5 millón en 360 días más, suponiendo que los costos de fondos para el banco en 360 días son: 0.32% en pesos, 1.21%en dólares y el tipo de cambio comprador se encuentra en $ 515 pesos. Determine el valor de la cotización y justifique su respuesta.
4-.El banco cotiza a cuánto puede comprarle al exportador el US$3.5 millones en 180 días más, suponiendo que los costos de fondos para el banco en 180 días son: 0.19% en pesos, 1.43% en dólares y el tipo de cambio comprador se encuentra en $495 pesos: Realice lapropuesta.
5-. Para el caso de 180 días tenemos que existe un comprador de US$ 5.5 millones a 15 centavos y que existe un vendedor de US$ 3.5 millones a 20 centavos al mismo plazo de 180 días. Paraese día la tasa nominal mensual era de un 0.19% y el mercado no esperaba ni alza ni baja de tasa para los próximos 180 días. En el caso de la tasa dólar, la tasa LIBOR a 180 días era de un 1.49%. Dadoestos datos, calculemos el precio swap a 180 días con un precio del dólar de $680. Suponiendo que el oferente a 180 días de US$ 3.5 millones a 40 centavos está dispuesto a colocar pesos al 0.31% y acaptar dólares a LIBOR. Determine propuesta.
6- Explique la incidencia e importancia de la tasa Libor en los derivados financieros
7-. Si tenemos deflación continua y asegurada por un periodo,recomienda usted el firma de forward, fundamente.
8-. Qué efecto a nivel mundial la eliminación de los derivados financieros, justifique su respuesta.
9-. En que se fundamenta la diferencia de tipos...