cotizacion san

Portafolio de Inversiones – Selección de cartera eficiente Markovitz:
Introducción a las Finanzas.
Cotización SAN:
Nivel de confianza: 93%

Ma xPyG
Mi n PyG
Medi a
Des vi a ci ón

-

528.30
563.85

-

0.10
167.73

Va R
Ea R
Ra ti o Ea R/Va R

230.08
253.32
1.10

en dos a ñosno ha perdi do ma s de 563.85 euros en un día

Con un ni vel de confi a nza del 93% podemos perder 230.08 / En l os próxi mos 260 día s en 26 día s habrá perdi da s ma yores a 230.08
26 día s donde ga na remos ma s de 253.32 (Se comprueba por Ba ckTes ti ng)
Rel a ci ón As i metri ca Ea R # Va R: Cuando s e pres enten Perdi da s va n a s er ma yores que nues tros benefi ci os
Bus ca remos en l a s ca rtera s tener Ra ti o Ea R/Va R má xi mo (Composi ci ón medi a nte l a ca rtera )

HISTOGRAMA
-

600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00-

Clase
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00

GRAFICO de DISTRIBUCIONES

Frecuencia
22
5
18
38
74
60
32
18
8
1
2

% acumulado
0
0
2
10
30
72
130
188
230
250
258
260
260

Sin Acumular
0.05
0.33
1.85
7.3720.74
41.35
58.38
58.36
41.31
20.71
7.35
1.84
0.33

-

No es una Di s tri buci ón Norma l

80
70

60
50
40
30

Sin Acumular

20Frecuencia

10
0

PARAMETRICOS - Asumiendo Normalidad
Va R
247.70
Ea R
253.32
Ea R / Va R
1
Des vi a ci ones Es ta nda r

1.48