Crear Un Sistema De Trading

Autor: José Francisco López
Web: Laciudaddeltrader.com
Twitter: @Ciudaddeltrader
Fecha: 25/12/2013

“La única forma de ganar consistentemente en los mercados financieros es
tener un sistema de trading ganador cuya gestión monetaria nos permita ser
rentables a lo largo del tiempo sin perder la totalidad de nuestro capital,
además de llevar a cabo la correcta aplicación de todas las reglas queindica el
sistema en cuestión mediante una óptima gestión de nuestras emociones”

1. Crear un sistema de Trading | Paso I
[Las partes esenciales]

Hola a todos, hoy vamos a comenzar a crear un sistema de trading. Pero
primero tenemos que saber algunas cosas básicas que aclaren y faciliten la
creación del mismo.
¿Qué es un sistema de trading?
Un sistema de trading a modo muy simplificado es unconjunto de reglas. Un
conjunto de reglas, normalmente objetivas, que nos dirán:
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¿Cuándo tomar posiciones en el mercado?
¿Cuándo deshacer las posiciones tomadas? (Dónde situar el
stop loss y el take profit)
¿Qué riesgo hemos de tomar por operación(tamaño de la
posición)?
(Opcional) ¿Añadiré posiciones si la operación va bien?
(Opcional)¿Realizaré cierres parciales?
(Opcional)¿Moveré el stopsi la operación se mueve a favor?

Los tres primeros puntos son imprescindibles, pero además debemos tener en
cuenta lo siguiente:

- ¿En qué activos funciona mejor el sistema?
- ¿En qué espacio temporal es recomendable utilizarlo?
- ¿En qué horarios es mejor utilizarlo?
Al sistema de trading habría que añadir un plan de trading. Podéis visitar el
siguiente enlace para leer más sobre lo que es elplan de trading. Pincha aquí
A partir de esto debemos responder (por escrito) a las siguientes preguntas:
¿Cuál será mi tipo de operativa?
Distingo cuatro tipos de operativa según el espacio temporal al que vayan
dedicados. Day trading, swing trading, trading de medio plazo y largo
plazo (inversión). Personalmente tengo dos opciones, swing trading o
intradía en la sesión americana. Aún no lo hedecidido pero muy probablemente
me decante por una operativa tipo swing. Otra opción sería crear un sistema
para cada entorno en que queramos operar. Aún habiendo dicho esto les
recomiendo que se enfoquen en un solo tipo de trading. Para una operativa con
acciones sin mucha liquidez será mejor realizar un trading de medio-largo
plazo, sin embargo, en divisas (activo más volátil) quizás sea másrecomendable
hacer un trading cortoplacista.
¿En qué activos voy a operar?
Debemos elegir en qué activos queremos operar para diseñar una
estrategia acorde con dicho activo. En mi opinión, si se opera en acciones
sin mucha liquidez sería recomendable realizar un trading de medio o largo
plazo. Esto va relacionado íntimamente con el tipo de trading que queramos
realizar, sobretodo porque hay activosmás adecuados para una cosa que otros.
Por eso debemos valorarlo. En lo que a mí se refiere, es muy probable, que
comience operando divisas.
¿En qué horario operar?
Cada uno debe elegir un horario que operar. Los traders de medio o largo
plazo que operan en gráficos semanales, aunque sigan el mercado y estén al
tanto de todo lo que pueda afectar a sus carteras, es probable que no tengan un
horariofijado, sino que se limiten a observar el cierre semanal o diario para
realizar cualquier ajuste. Por contra, un day trader debe tener un horario
preestablecido en el que comenzar operar, estar mucho más concentrado y tener
también un horario establecido para finalizar la sesión.
Una vez tengamos claro que horario es mejor para nosotros, qué activos
creemos que serán mejores para nuestra operativa oqué tipo de trading se
adecua más a nuestra personalidad o activos que mejor conocemos deberemos
dar el siguiente paso, comenzar a investigar la serie de reglas que darán lugar a
nuestro sistema o estrategia.
En los próximos pasos veremos como comenzar a investigar, si es bueno o no
utilizar indicadores, si es mejor un trading discrecional automático
o semiautomático y muchos temas más que se...