Credit scoring

Credit scoring
por Dr. Marcelo Dabós, Ph.D. (marcelo.dabos@comunidad.ub.edu.ar)

¿En base a que los bancos modernos otorgan tarjetas de crédito y créditos personales o los niegan? ¿Qué límite de crédito le asignaron? ¿Cómo evalúan aumentar su línea de crédito o disminuirla? ¿Qué tasa de interés le aplican los bancos?

Introducción Las técnicas de credit scoring se comenzaron a aplicar apartir de 1960 en los Estados Unidos para determinar si los individuos que solicitaban créditos podrían ser sujetos de este utilizando una forma automatizada. Estas técnicas se comenzaron a usar debido al gran volumen de solicitudes de crédito especialmente de tarjetas de crédito a procesar que hacían a las técnicas tradicionales de evaluación de crédito poco eficientes. Estas técnicas tradicionalessuponían realizar una evaluación de los candidatos a recibir crédito basado en las 5 C: 1) Carácter del solicitante de crédito, 2) Capacidad de repago, 3) Capital disponible como respaldo, 4) Colateral como garantía del préstamo y 5) Condiciones de la economía en general. Estas evaluaciones estaban basadas en la experiencia de los oficiales o gerentes de crédito y en lo que habían aprendido de susantiguos jefes y no solo tomaba en cuenta información histórica sino que trataba de realizar proyecciones de la probable situación futura de los prestatarios y de su capacidad de repago del crédito. La información clave era obtenida a través de la relación con el cliente y de la experiencia de la institución financiera con este. Esto establecía un vínculo con el cliente que hacía difícil para estecambiar de institución financiera. Este tipo de evaluación tradicional, basada en las relaciones, era apropiada para comunidades donde el prestamista y el prestatario tenían mutuo conocimiento personal pero se tornó ineficiente en una era donde las relaciones tienden a ser impersonales en las grandes ciudades y donde los clientes pueden tener alta movilidad geográfica. Al mismo tiempo se produjouna migración desde créditos garantizados por colateral hacia créditos sin garantías basados en información. De tal manera la recolección de información estadística sobre los individuos va reemplazando a la experiencia humana en la valuación crediticia. Si bien las técnicas de scoring no proyectan hacia delante la situación de los clientes, sino se basan en información histórica, presentan unagran ventaja en términos de costo para la evaluación de créditos minoristas principalmente para consumo y de tarjetas de crédito. Esto no quiere decir que la evaluación por parte

de los funcionarios de las instituciones financieras y el colateral han desaparecido sino que las técnicas de credit scoring son usadas para los productos de alto volumen y de bajo valor en tanto las técnicastradicionales son usadas en productos de bajo volumen pero de alto valor y el colateral es usado cuando el tamaño del crédito es lo suficientemente alto tal que justifica el costo de operar con colateral.

Pero, ¿qué es credit scoring ? Credit scoring son todas las técnicas y modelos estadísticos que ayudan a los prestamistas para el otorgamiento de crédito principalmente de consumo. Estas técnicas decidenquién es sujeto de crédito, cuánto crédito se le otorgará y en que condiciones. Las técnicas de credit scoring determinan el riesgo de prestarle a un determinado cliente. Un prestamista debe realizar dos tipos de decisión. Primero otorgar o no crédito a un nuevo solicitante y segundo, como tratar a los antiguos clientes, incluyendo la decisión de incrementar o no su límite de crédito. En amboscasos, sin importar la técnica particular que sea usada y que luego mencionaremos, el punto central es que existe una gran muestra de antiguos clientes con datos detallados y una historia de crédito posterior disponible. Además existe la información de las agencias de información crediticia y la central de riesgos del Banco Central. Todas las técnicas usan la muestra y demás información disponible...