Cuaderno De Econometria I

18/04/12

CUADERNO DE ECONOMETRIA I

UNIDAD I: “MODELOS DINÁMICOS”

- El modelo de la telaraña es un ejemplo de modelo dinámico

- Al punto de equilibrio se le conoce como “estadoestacionario” (steade state)

Y

Se puede mover hacia arriba como también puede regresar.



y ( estado estacionarioT (tiempo)



Modelo de regresión lineal general:

Yt = β1 + β2X2t + β3X3t +… + βkXkt + et

Todas las variables económicas son el resultado de uncomportamiento aleatorio

Variable aleatoria:

- Covarianza: 0

- Media: 0

- Varianza constante

- Se distribuye como una normal

- No existe auto correlación




En estemodelo los parámetros son fijos o constantes en todo caso estables, los coeficientes son lineales; es decir están elevados a la potencia 1.

Si todas las variables están en el mismo momento se le llamamodelos estáticos.



Modelo de variable dependiente rezagada puro:

Yt = α1yt-1 + α2yt-2 + … + αGyt-G + et

Ojo: Los rezagos explican el comportamiento de la variable dependienteanteriormente, la historia de la variable es importante.







19/04/12

Yt = Σ αlyt-l + Zt'δ + et

Zt' ( k-G

Zt'δ -( se refiere a los parámetros, se supone que las variables exógenas son fijas yno estocásticas.

La variable dependiente no solo depende de las variables en el pasado si no también de otras variables.



MVER general ( Yt = Σ αlyt-l + Zt'δ + et

- Rezago: Gparámetros : G

- Zt: K-G Z ( K-G

- Total : K K




SUPUESTOS:



1.- et ~ ii(0, σ2Ir) .- La variable aleatoria tiene unadistribución normal independientemente e idénticamente.



Yt = α1yt-1 + α2yt-2 +… + αGyt-G + Z1δ1 + Z2δ2 +… + Zk-Gδk-G + et

δ1 es el intercepto



Yt - α1yt-1 - α2yt-2 - … - αGyt-G = Z1δ1...