CUESTIONES TEÓRICAS

CUESTIONES
DUMMY,

TEÓRICAS

SOBRE

MCO,

HETEROSCEDASTICIDAD,

MULTICOLINEALIDAD,

AUTOCORRELACIÓN

Y

VARIABLES
MODELOS

DICOTÓMICOS.
1. Propiedades del estimador MCO bajo condiciones ideales delas perturbaciones.
2. Multicolinealidad. En qué consiste. Qué efectos negativos generan en el proceso de
estimación.
3. En el modelo lineal yi    1 xi  2 Di  ui , donde Di es una variableficticia ¿qué
interpretación tiene el parámetro  2 ? Y en el modelo yi    1 xi  2 Di  3 Di xi  ui ¿qué
interpretación damos al parámetro  3 ?
4. En el modelo lineal log yi    1 x1i  2 x2i ui , ¿qué interpretación tiene el parámetro 1 ?
Y en el modelo log yi    1 log x1i  ui ¿qué interpretación damos al parámetro 1 ?
5. Exclusión u omisión de variables relevantes en el modelo.Problemas que genera en el
proceso de estimación.
6. Heteroscedasticidad. ¿En qué consiste? ¿qué tipo de datos presentan este problema
habitualmente?.
7. Método de Mínimos Cuadrados Ponderados.
8.Detección gráfica de la heteroscedasticidad.
9. Contraste de hipótesis no anidadas. Propuesta de Misen y Richard y la de Davidson y
Mackinnon.
10. Uso de variables PROXI para variables explicativas noobservables ¿En qué consiste?
¿cuándo se usa? ¿Qué supuestos se exigen?
11. En qué consiste el problema de la autocorrelación. Indique el tipo de datos en el que se
puede presentar. ¿Cómo repercute sobrelas perturbaciones y sobre la estimación MCO?
Cite algunos modelos propuestos para analizar este tipo de datos en el contexto de la
econometría.
12. Modelo AR(1). ¿En qué consiste? Obtener el vectorde medias, matriz de varianzascovarianzas y matriz de correlación de las perturbaciones bajo este supuesto.
13. Estimación mínimo cuadrado generalizado en un contexto AR(1). Supuesto ρ conocido.Método de Prais-Winsten.
14. Estimación mínimo cuadrado generalizado factible en un contexto AR(1) bajo ρ
desconocido. Explique los métodos de Cochrane-Orcutt, Prais-Winten y Hildretl-Lu.
15. Modelos con...