Data

TÉCNICAS ECONOMÉTRICAS PARA PROYECCIONES DE INGRESOS UTILIZANDO EVIEWS Sesión 2: Regresión Linear Clásica

Patrick Grady Global Economics Ltd.

Introducción a Econometría
• Que es Econometría?– Aplicación de métodos estadísticos a el fenómeno económico. – Provee pruebas estadísticas de teoría económica. – Provee herramientas estadísticas para la proyección económica. – Funcionalidad clavees término perturbador estocástico – Desarrolla estimadores para los parámetros de relaciones económicas.

Criterios para Estimadores
• • • • • • • • Costo Computacional Mínimos Cuadrados R2 másalto Imparcialidad Eficiencia Error de Media Cuadrática (MSE) Propiedades Asintóticas Máximas Verosimilitudes

Minimizando la suma de los cuadrados residuales
Fuente: Peter Kennedy, Guide toEconometrics (2003).

Probabilidad Densidad

Fuente: Peter Kennedy, Guide to Econometrics (2003).

Cuadro 3.1 Los Supuestos del Modelo de Regresión Lineal Clásico____________________________________________________________

______________________________________________

Expresión Matemática
Supuesto (1) Variable dependiente es una función de un set especifico de variablesindependientes, mas un perturbador. (2) Valor anticipado de un término perturbador es cero . (3) Perturbadores tienen una varianza uniforme y no están correlacionadas. (4) Observaciones en variables independientespueden ser consideradas fijas en muestras repetidas (5) No hay relaciones lineales exactas entre variables independientes y mas observaciones que variables independientes.
para todas las tBivariable

Multivariable

Violaciones Regresores Equivocados Falta de linealidad Parámetros cambiantes

__________________________________________________________________________________________________________

Interceptos cambiantes

Heteroscedasticidad Errores autoregresivos

fija en muestras repetidas

fija en muestras repetidas

Errores en variables Autoregresión Ecuaciones...