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Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Tarea
Administración de portfolio
Curso
Profesor
Ayudante a cargo
Formato
Fechas de entrega

: ICS 3413 Sección 4 - Finanzas
: Ignacio Iratchet Soto
: TBD
: Grupal (3 o 4 alumnos por grupo).
: Formación grupos : viernes 14 de marzo – 13:00 hrs
Primera entrega : 20de marzo
Segunda entrega : 6 de mayo
Tercera entrega : 17 de junio

Descripción general
Esta tarea consiste en administrar virtualmente un portfolio de acciones durante todo el
semestre, buscando obtener el mayor retorno sobre el capital inicial, utilizando cualquier
herramienta (“tincadas”, prensa, optimización de Markowitz, análisis técnico, etc).
Cada grupo comenzará con un capitalvirtual inicial de $10.000.000, el cual utilizarán para
invertir en las acciones que deseen, pero sólo entre aquellas pertenecientes al IPSA.
Durante el semestre podrán ir realizando ajustes a su cartera según estimen conveniente,
informando de ello al ayudante correspondiente.
Al final de la tarea se habrá medido la calidad de las entregas, el retorno final de la cartera,
así como la consistenciadel desempeño.
Para efectos académicos, se eliminará dos imperfecciones de mercado como costo de las
transacciones y los impuestos personales. Cada grupo podrá comprar o vender cuanto
desee, sin que esto le signifique costos adicionales.
1. Competencia interna de portfolios
a) Descripción general
Se medirá el rendimiento de la cartera de cada grupo en forma diaria, en base a lastransacciones informadas oportunamente al ayudante.
Cada semana (los días martes), se publicará el ranking de la semana indicando la
posición relativa de cada grupo dentro del curso.

En base a diferentes criterios definidos más adelante, se otorgará puntos adicionales a
cada grupo, los cuales sumarán a la nota final del curso (ver punto 1.e).
b) Plantilla de portfolio
En la página web del curso enla viñeta tareas, bajo la subcarpeta portfolio, se encuentra
una plantilla Excel que cada grupo podrá utilizar para llevar un control de sus
inversiones y poder conocer el rendimiento de su cartera.
En la misma carpeta se encuentra un instructivo sobre el uso de la plantilla puesto que
contiene macros para:
• leer y actualizar el precio de las acciones (actualización que debe ser ejecutadadiariamente por cada grupo, después de las 16:00 horas)
• registrar las transacciones en el valor diario de la cartera (actualización que debe
ser ejecutada cada vez que el grupo haga una transacción).
c) Programación en Visual Basic
Si bien no es parte del programa del curso, el profesor estima que el conocimiento y
dominio de esta herramienta es de extremada utilidad para los alumnos, por lotanto
incluyó detallados comentarios en la programación realizada, con el fin que los alumnos
interesados, puedan revisar las macro y aprender lo básico el lenguaje Visual Basic.
Para acceder a la macro, se dejó en la misma carpeta una presentación descriptiva sobre
cómo visualizar esta herramienta y cómo ejecutarla.
d) Entregas
Cada grupo será responsable de informarle al ayudante a cargovía mail, las
transacciones realizadas durante el semestre. Se podrá utilizar sólo acciones
pertenecientes al IPSA, las cuales se encuentran debidamente identificadas en la plantilla
Excel, aunque las puede buscar en la web de la bolsa www.bolsadesantiago.com
Las transacciones serán contabilizadas como realizadas al final del día en que se
informen, con los precios de cierre de dicho día.Esto requiere que cada grupo envíe un
mail en el mismo día correspondiente a la transacción.
En el correo se debe indicar número del grupo así como las transacciones.
e) Evaluación
Dependiendo del desempeño de la cartera y de acuerdo a la cláusula 6.b.3 del programa
del curso, se otorgarán los siguientes puntos adicionales:
1er lugar en retorno final
: 0,3 puntos
o
er
2 y 3 lugar en...