Demanda De Rosas

UCV / FACES / ECONOMÍA / ECONOMETRIA I
CONTRASTE DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DE LOS
COEFICIENTES DE LA REGRESIÓN
PASO 1:
Realizar a través del EView el gráfico de los residuales recursivos,mediante la siguiente ruta:
Corrida/View/Stability tests/Recursive Estimate (OLS only), luego
One-Step Forecast Test y marcar Save Results as Series, en Workfile les aparecerá dos nuevas variablesr_res y r_resse, que significa los residuales recursivos y su desviación estándar para cada período respectivamente, igualmente le aparecerá el siguiente gráfico:
Aquí se aprecia los posiblespuntos de ruptura de la serie, asignándole a través de los puntos azules la probabilidad, en base a la cercanía de los residuales recursivos al intervalo de ellos (línea roja). Por tanto, se apreciacuatros posibles puntos de ruptura 1995:1, 1995:2, 1995:4 y 1999:3; para trabajar en el contraste de estabilidad estructural de Chow, trabajaré con el último punto de ruptura que es la segunda enprobalidad (aprox. 0,13), pero este contraste esta claro que se puede hacer al cualquiera de los puntos de ruptura citados.
PASO 2:
Estimar los tres modelos a traves de MCO y tomar nota de laSuma de Residuales al Cuadrado (SRC) en el cuadro de Análisis de Varianza (ANOVA), este proceso se hace y se obtienen los siguientes resultados:0.150.100.050.00-1000-5000500100095969798990001One-Step ProbabilityRecursive Residuals
Prof. Rodolfo Medina 2
(1) N1+N2 =31, k=3.................SRC = 3.645.349,95 (Ver corrida en hoja N1+N2)
Período 1994:1 – 2001:3
(2) N1=22, K=3……………....SRC= 2.849.935,53 (Ver corrida en hoja N1)
Período 1994:1 – 1999:2
(3) N2=9, K=3…………….......SRC = 233.989,15 (Ver corrida en hoja N2)
Período 1999:3 – 2001:3
PASO 3: Generar el estadístico decontraste
Fc = (3.645.349,95 – 2.849.935,53 – 233.989,15) / 3
(2.849.935,53 + 233.989,15) / (31-2*3)
Fc = 1,5170 Vs F3,25,0.05= 3,000
PASO 4: Toma de decisión
Según la evidencia muestral el...