Derivados

Fundamentos de Derivados Financieros

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1. Un derivado:

a) No tiene riesgo.

b) Siempre aumenta el riesgo.

c) No tiene fecha de expiración.d) Su pago depende del valor o retorno de otro activo.

e) Ninguna de las anteriores.

2. Cúal de las siguientes afirmaciones acerca de Exchange-traded (centralizado) derivatives esfalsa:

a) Los derivados son líquidos.

b) Proveen información sobre los precios.

c) Son contratos estandarizados.

d) Tienen un riesgo alto de default.

e) Ninguna de lasanteriores.

3. El dealer en el mercado de contratos Forwards:

a) No puede ser un banco

b) Es posible que entre a un contrato con otro dealer

c) Recibe un pequeño pagopor contrato Forward al inicio

d) Normalmente solo se especializa en lado long o en el lado short

e) Ninguna de las anteriores

4. Una obligación para comprar un bono el próximoaño por S/.19mm es:

a) Un swap

b) Una opción

c) Un futuro

d) Un forward

e) Ninguna de las anteriores

5. Juan ha entrado en un FX Forward para comprar 10mm de Eurosat tipo de cambio de 0.98$ por Euro. Al momento de la liquidación en el futuro, el tipo de cambio es 0.97$ por Euro. Si el contrato Forward se liquida en cash, Juan va a

a)hacer un pago de$100,000

b) recibir un pago de $100,000

c) hacer un pago de 103,090 Euros

d) recibir un pago de 103,090 Euros

e) Ninguna de las anteriores

6. Un futuro, es todo lo siguiente, excepto(marca la falsa):

a) Liquido

b) Exchange-traded

c) Pago contingente

d) Sus perdidas y ganancias son calculadas diariamente

e) El futuro es como un forward, solo queestandarizado

7. Cual de las siguiente afirmaciones es falsa:

a) Las partes envueltas en un swap son llamadas contrapartes.

b) En un plain vanilla Interest Rate Swap, tasas fijas son...