Diagrama Econometria

Autocorrerlación (errores no independientes)
Autocorrerlación (errores no independientes)
Heterocedasticidad
Heterocedasticidad
Inicio
Inicio
Normalidad de errores:
Prueba Jarque-Bera:Normalidad de errores:
Prueba Jarque-Bera:
bbc
bbc
Planteamiento de un modelo econométrico
Planteamiento de un modelo econométrico
abc
abc
Aplicación del método científico al análisis deproblemas económicos
Aplicación del método científico al análisis de problemas económicos
Econometría
Econometría

AR(P)
AR(P)
Prueba White:
Ho: errores homocedasticos
1.Ajusto modelo por mco2.Obtengo residuales elevados al cuadrado
3.Correr modelo
4.Obtener R cuadrado para tener estadístico de prueba
Prueba White:
Ho: errores homocedasticos
1.Ajusto modelo por mco
2.Obtengo residualeselevados al cuadrado
3.Correr modelo
4.Obtener R cuadrado para tener estadístico de prueba
Yi = Bo + BiXi + Ui
Yi = Bo + BiXi + Ui
El modelo econométrico consiste del modelo económico más loserrores
El modelo econométrico consiste del modelo económico más los errores

MA(q)
MA(q)
bbc
bbc
Estadístico de prueba θMV
Estadístico de prueba θMV
Necesito modelo libre
Necesito modelolibre
Simultanea (restricciones)
Simultanea (restricciones)
Individuales
Individuales
Criterios
Razón de VM,
Ho c(θ)=0
-2Lnλ, Chi2 SI N tiende a ∞
Multiplicador de lagrange
Ho: (θ)=0,
Ho:λ=0, Chi2 SI N tiende a ∞

Criterios
Razón de VM,
Ho c(θ)=0
-2Lnλ, Chi2 SI N tiende a ∞
Multiplicador de lagrange
Ho: (θ)=0,
Ho: λ=0, Chi2 SI N tiende a ∞

Modelo alternativo bajo Hi olibre de restricción
Modelo alternativo bajo Hi o libre de restricción
Modelo nulo bajo Ho o sujeto a la restricción
Modelo nulo bajo Ho o sujeto a la restricción
SIGUE UNADn Fq, n-p
SIGUE UNADnFq, n-p
Ho: B1=B2=0
Ho: B1=B2=0
Prueba de linealidad
Prueba de linealidad
Comparación entre modelo libre y restringido con u estimada
Comparación entre modelo libre y restringido con u...