Dofa

Clasificación Del Riesgo Financiero Basado en Modelos De Calificación Difusos
Caso: La Banca Venezolana entre 1996 y 2004
Financial Risk Classification Based On Fuzzy Qualification Models
Case: The Banking of Venezuela between 1996 and 2004
Carlos Martinez Ortiz
1
, Sebastián Medina
2
, Gerardo Colmenares
3
.
1,2 Escuela de Ingeniería de Sistemas
3
Instituto deInvestigaciones Económicas y Sociales,
Universidad de Los Andes,
Mérida ‐ Venezuela.
Resumen
El riesgo es esencial a toda actividad empresarial en la medida en que los resultados están
determinados por la aparición de escenarios previstos o no por los gerentes, esto conlleva a
que las instituciones bancarias se vean constantemente enfrentadas a diversos tipos de
riesgo, los cuales varíandependiendo del tipo las actividades que realicen, en general, se
pueden identificar tres tipos de riesgos bancarios: los riesgos de negocios, los riesgos
estratégicos y los riesgos financieros.
A fin de evitar crisis financieras como la ocurrida en 1994, Actualmente, para las entidades
bancarias, se ha convertido en una necesidad considerar mejores prácticas para una
adecuada identificación,medición, valoración y gestión de estos riesgos.
En tal sentido, la presente investigación tiene como propósito mostrar la aplicación de los
modelos de calificación de aspectos bancarios basados en agrupamiento difuso, como una
herramienta para la obtención de un modelo de clasificación del riesgo financiero en los
bancos universales y comerciales venezolanos desde el año 1996 hasta el2004. Por otra
parte, también se mostrará una metodología para la clasificación de tres tipos de riesgo
financiero, tales como: riesgo de crédito, operacional y liquidez
Palabras Claves: Riesgo Financiero, Agrupamiento Difuso, Metodología CAMEL, ANFIS.
Keywords: Financial Risk, Fuzzy Clustering, CAMEL Methodology.

1 Escuela de Sistemas.Universidad de Los Andes. Mérida. Venezuela. E-mail: carlosmartinez@ula.ve
2 Escuela de Sistemas. Universidad de Los Andes. Mérida. Venezuela. E-mail: isebas@ula.ve
3 Escuela de Economía. Universidad de Los Andes. Mérida. Venezuela. E-mail: gcolmen@ula.veIntroducción
El tema de la evaluación de riesgos es complejo, y a pesar de ser antiguo resulta
fundamental. Las empresas enfrentan cada vezriesgos más complicados e importantes, el
aumento del número de competidores, operaciones en los mercados más sofisticadas,
modificación constante de las organizaciones, etc.
Para enfrentar a estos riesgos, no es suficiente identificarlos, se requiere de sistemas efectivos
que logren medirlos y controlarlos, llevándolos a un nivel aceptable.
La gran dificultad consiste en como medir eseriesgo, esta es probablemente una de las tareas
más complejas que tiene la administración. Los riesgos a que esta expuesta una empresa son
diversos e influyen en todas las decisiones de la organización, la siguiente investigación esta
enmarcada en el estudio del riesgo financiero, no obstante para una mejor comprensión del
tema podemos dar inicio señalando siguiente concepto:
El riesgofinanciero, hace referencia a la incertidumbre asociada al rendimiento de la
inversión o variabilidad de los beneficios esperados por los accionistas, debido a la
posibilidad de que la empresa no pueda hacer frente a sus obligaciones financieras
(principalmente, al pago de los intereses y la amortización de las deudas).En otras palabras,
el riesgo financiero es debido a un único factor: lasobligaciones financieras fijas en las que se
incurre.A su vez el riesgo financiero se puede clasificar de la siguiente manera:
1. Riesgo de Mercado.
2. Riesgo de Crédito.
3. Riesgo de Liquidez.
4. Riesgo Operacional.
5. Riesgo Legal.
Riesgo de Crédito. Un riesgo importante que enfrentan los bancos es el riesgo de crédito o el
incumplimiento de una contraparte con el contrato...