Dualidad y análisis de sensibiidad investigacion de op
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Publicado: 11 de enero de 2011
dualidad y analisis de sensibilidad
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DUALIDAD Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Introducción Definición del problema dual Relacionesprimal-dual Interpretación económica de las variables duales Concepto de holgura complementaria Rangos de variación de las parámetros en donde la base actual no cambia Cambios en el modelo ejemplosAcetatos proyectados en clase (primer juego) descargar
Introducción.
La asignación de probabilidades a los eventos es una tarea difícil que muchos gerentes pueden mostrarse difícil a hacer, por lomenos con cierto grado de exactitud. En algunos casos prefieren decir “creo que la probabilidad de que este evento ocurra está entre 0.5 y 0.7”. Bajo estas circunstancias, como en cualquier aspecto dedecisión gerencial, es útil realizar un análisis de sensibilidad para determinar cómo afecta a la decisión la asignación de probabilidades. El análisis de sensibilidad concierne el estudio de posiblescambios en la solución óptima disponible como resultado de hacer cambios en el modelo original. Definiciones generales del Análisis de sensibilidad Efecto neto.- Es la ganancia o pérdida por unidadadicional de una variable que entra a la base. El efecto neto de una variable básica siempre será cero. f j = efecto neto Ejemplo: Realizar un análisis de sensibilidad para el siguiente modelo. Maximizar:Xo = 10X1 + 15X2 + 4X3 + 2X4 sujeto a: 10X1 + 20X2 + 2X3 + 3X4 =0
Dual: Minimizar Z’ = 48 W1 + 20 W2 + 8W3 sujeto a: 8W1 + 4W2 + 2W3 >= 60 6W1 + 2W2 + 1.5W3 >= 30 W1 + 1.5W2 + 0.5W3 >= 20 " W1, W2,W3>= 0 Relación de la solución óptima del problema dual con la solución óptima del problema primo. inicio
La relación principal entre ellos es que tanto el problema primal como el dual buscan elvalor óptimo del sistema.
Interpretación económica del problema dual.
inicio
Precio Sombra.- Se define como la proporción con que mejora el valor de la función objetivo a partir de la i -...
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DUALIDAD Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Introducción Definición del problema dual Relacionesprimal-dual Interpretación económica de las variables duales Concepto de holgura complementaria Rangos de variación de las parámetros en donde la base actual no cambia Cambios en el modelo ejemplosAcetatos proyectados en clase (primer juego) descargar
Introducción.
La asignación de probabilidades a los eventos es una tarea difícil que muchos gerentes pueden mostrarse difícil a hacer, por lomenos con cierto grado de exactitud. En algunos casos prefieren decir “creo que la probabilidad de que este evento ocurra está entre 0.5 y 0.7”. Bajo estas circunstancias, como en cualquier aspecto dedecisión gerencial, es útil realizar un análisis de sensibilidad para determinar cómo afecta a la decisión la asignación de probabilidades. El análisis de sensibilidad concierne el estudio de posiblescambios en la solución óptima disponible como resultado de hacer cambios en el modelo original. Definiciones generales del Análisis de sensibilidad Efecto neto.- Es la ganancia o pérdida por unidadadicional de una variable que entra a la base. El efecto neto de una variable básica siempre será cero. f j = efecto neto Ejemplo: Realizar un análisis de sensibilidad para el siguiente modelo. Maximizar:Xo = 10X1 + 15X2 + 4X3 + 2X4 sujeto a: 10X1 + 20X2 + 2X3 + 3X4 =0
Dual: Minimizar Z’ = 48 W1 + 20 W2 + 8W3 sujeto a: 8W1 + 4W2 + 2W3 >= 60 6W1 + 2W2 + 1.5W3 >= 30 W1 + 1.5W2 + 0.5W3 >= 20 " W1, W2,W3>= 0 Relación de la solución óptima del problema dual con la solución óptima del problema primo. inicio
La relación principal entre ellos es que tanto el problema primal como el dual buscan elvalor óptimo del sistema.
Interpretación económica del problema dual.
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Precio Sombra.- Se define como la proporción con que mejora el valor de la función objetivo a partir de la i -...
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