Econometría

PRÁCTICA 8 – METOLOGÍA BOX JENKINS
Se dispone de la serie diaria del tipo de interés desde el 1 de febrero de 2012 hasta el 14 de marzo del 2012. Con el objetivo de realizar predicciones, vamos aanalizar la serie mediante la metodología Box – Jenkins.
La serie es la siguiente:
Fecha | Tipos interés diarios | 22/02/2012 | 870,8 |
01/02/2012 | 873,98 | 23/02/2012 | 858,03 |
02/02/2012 |882,07 | 24/02/2012 | 858,25 |
03/02/2012 | 891,4 | 27/02/2012 | 859,04 |
06/02/2012 | 890,46 | 28/02/2012 | 858,05 |
07/02/2012 | 891,36 | 29/02/2012 | 852,45 |
08/02/2012 | 890,85 |01/03/2012 | 860,91 |
09/02/2012 | 896,33 | 02/03/2012 | 862,39 |
10/02/2012 | 885,27 | 05/03/2012 | 851,87 |
13/02/2012 | 884,19 | 06/03/2012 | 822,76 |
14/02/2012 | 882,58 | 07/03/2012 | 822,62 |15/02/2012 | 879,88 | 08/03/2012 | 838,48 |
16/02/2012 | 860,97 | 09/03/2012 | 835,41 |
17/02/2012 | 870,99 | 12/03/2012 | 824,27 |
20/02/2012 | 887,04 | 13/03/2012 | 843,97 |
21/02/2012 |882,55 | 14/03/2012 | 845,64 |

La gráfica de los tipos de interés diarios durante el periodo considerado es:
Según la gráfica, esta serie es no estacionaria porque ésta presenta una tendenciadecreciente. Por este motivo, la media y la varianza no son constantes.

Para confirmar la estacionariedad en la media realizamos el correlograma:
Si nos fijamos en la forma del correlograma, vemos queen la columna de estacionariedad total se percibe un decrecimiento lento AC, por tanto es un proceso no estacionario.
Para confirmar lo anterior calculamos la región de Barlett:±1,96n=±1,9631=0.352026
La variable es no estacionaria porque la función de autocorrelación total tarda muchos periodos, en concreto 6 en alcanzar la región de Barlett y no deberían ser más de 6 periodos.
Por lo tanto,y según los cálculos realizados hasta ahora, tenemos una serie no estacionaria y debemos transformarla para hacerla estacionaria en media y varianza.

Primero se realiza la transformación...