Econometria 2

TEMA 2: EL MODELO DE REGRESIÓN SIMPLE Ó
2.1. El Modelo 2.2. Estimación MCO 2.3. Distribución de l estimador MCO 3 2.4. Aplicaciones
Assignatura: A i t Econometria I. Curs 2011/12. Inma Rico

* Sepueden consultar los capítulos 2, 3, 4 y 6 del manual de Gujarati

2.1. El Modelo
Supuestos básicos del MCRL: 1. Linealidad en los parámetros y las variables
Assignatura: Econometria I Curs I.2011/12. Inma Rico

2. Valores fijos de Xi (Xi es determinista)

2.1. El Modelo
Supuestos básicos del MCRL: 3. Valor esperado del error es nulo: E(ui)=0 E(ui) 0
Assignatura: Econometria I CursI. 2011/12. Inma Rico

2.1. El Modelo
Supuestos básicos del MCRL:
Assignatura: Econometria I Curs I. 2011/12. Inma Rico

4. Homocedasticidad o varianza constante del error HomocedasticidadHeterocedasticidad

2.1. El Modelo
Supuestos básicos del MCRL:
Assignatura: Econometria I Curs I. 2011/12. Inma Rico

5. Ausencia de autocorrelación entre las perturbaciones

6. El número deobservaciones (n) debe ser mayor que el número de parámetros a estimar (k) 7. Naturaleza de las variables explicativas (Xi)

2.1. El Modelo
Assignatura: Econometria I Curs I. 2011/12. Inma RicoSupuestos básicos del MCRL: 8. Estabilidad temporal de los parámetros 9. Causalidad unidireccional 10. Normalidad de la perturbación: ui dist. N(0,Var(ui))

2.1. El Modelo
Assignatura: Econometria ICurs I. 2011/12. Inma Rico

Función de Regresión Poblacional (FRP) vs. Función de Regresión Muestral (FRM): FRP FRM

2.1. El Modelo
Assignatura: Econometria I Curs I. 2011/12. Inma RicoFunción de Regresión Poblacional (FRP) vs. Función de Regresión Muestral (FRM): error ≠ residuo

¿Cómo podemos conseguir que la diferencia entre el MP y el MM sea mínima?

2.2. Estimación MCOAssignatura: Econometria I Curs I. 2011/12. Inma Rico

Método Mínimo Cuadrados Ordinarios (MCO): Hay que minimizar la suma de los residuos al cuadrado (SCR) Para ello: 1ª condición para obtener un mínimo:...