ECONOMETRIA II Grupo 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ECONOMÍA








CURSO : Econometría II

DOCENTE : Econ. Edilberto Pezo Carmelo.

CICLO : VII
RESPONSABLES:
Gonzales Llontop Rubi
Marrufo Yalle Deysi
Pérez Hernández Jesús Maria
Quispe Ponce Cesar
Rodríguez Sinarahua Ana Paula

Tarapoto-Perú
2015
Índice
INTRODUCCION 3
ANALISISDE REGRESION MULTIPLE 4
REGRESIÓN MÚLTIPLE 4
 APLICACIONES DE LA REGRESIÓN MÚLTIPLE 5
 MODELO CON DOS VARIABLES INDEPENDIENTES. CASO GENERAL 5
1. REGRESIÓN MÚLTIPLE: PROBLEMA DE INFERENCIA 6
1.1. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA 6
1.2. PRUEBAS SOBRE COEFICIENTES INDIVIDUALES 7
EJERCICO DE APLICACIÓN 9
2. ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE: MCO ASINTÓTICOS. 16
2.1.CONSISTENCIA…………………………………………………………………...16
2.2.OBTENCIÓN DE LA INCONSISTENCIA EN MCO 17
2.3. NORMALIDAD ASINTÓTICA E INFERENCIA CON MUESTRAS GRANDES……………………………………………………………………………………..18
2.4. OTRAS PRUEBAS CON MUESTRAS GRANDES: EL ESTADÍSTICO DEL MULTIPLICADOR DE LAGRANGE…………………………………………………………19
2.5.EFICIENCIA ASINTÓTICA DE MCO. 20
3. ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE: Temas Adicionales……………20
3.1. EFECTOS DELESCALAMIENTO DE DATOS SOBRE LOS ESTADÍSTICOS DE MCO……………………………………………………………….……………………….20
3.2. COEFICIENTES BETA 21
3.3. MÁS SOBRE LA BONDAD DE AJUSTE Y LA ELECCIÓN DE REGRESORES 21
3.4.PREDICCIÓN Y ANÁLISIS DE RESIDUALES 24
3.5.ANÁLISIS DE RESIDUALES 25
EJERCICIO DE APLICACIÓN………………………………………………………………27
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 31






INTRODUCCION
Todo estudioeconométrico se centra en dos pilares básicos: la teoría y los hechos. La teoría permite derivar un modelo que sintetiza la incógnita relevante sobre el fenómeno objeto del análisis y del cual deriva el modelo econométrico que permite medirlo y contrastarlo empíricamente. Los hechos se concretan en una serie de datos que denominaremos información muestral. Alternativamente, el investigador económicotrabaja en ocasiones con datos de series temporales, en las que se dispone de información acerca de unidad económica, como puede ser un país, una empresa, a lo largo de tiempo; estas muestras pueden tener frecuencia diaria, mensual, anual, según frecuencia de observación de los datos.
Como la Estadística Inferencial nos permite trabajar con una variable a nivel de intervalo o razón, así también sepuede comprender la relación de dos o más variables y nos permitirá relacionar mediante ecuaciones, una variable en relación de la otra variable llamándose Regresión Lineal y una variable en relación a otras variables llamándose Regresión lineal múltiple.
En la regresión lineal múltiple vamos a utilizar más de una variable explicativa; esto nos va a ofrecer la ventaja de utilizar más informaciónen la construcción del modelo y, consecuentemente, realizar estimaciones más precisas. Una vez que se especifica el modelo y se dispone de la información estadística convenientemente tratada, se llega a la etapa siguiente del trabajo econométrico: la etapa de estimación. Los resultados de esta etapa de estimación permiten medir y contrastar las relaciones sugeridas por la teoría económica. ElANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE: MCO Asintóticos Y Temas Adicionales se enfoca hacia las pruebas de hipótesis acerca de los parámetros del modelo de regresión poblacional. Se empieza por determinar la distribución de los estimadores de MCO bajo el supuesto adicional de que el error poblacional está distribuido normalmente. Luego se ven las pruebas de hipótesis acerca de parámetros individuales y seanaliza cómo probar una sola hipótesis respecto a más de un parámetro. Se ve la manera de probar restricciones múltiples y en especial cómo determinar si un grupo de variables independientes puede ser omitido del modelo.
Luego para finalizar con el trabajo reunimos varios temas sobre el análisis de regresión múltiple que no pudieron ser vistos de forma...