ECONOMETRIA JOHANA

 República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada
Cumaná Núcleo Sucre






Prueba deCointegración











*Prueba ADF (Dicker Fuller Aumentado)
Prueba de raíz unitaria de la serie GCP
Level (Intercepto y tendencia y 3 retardos):

Null Hypothesis: GCP has a unit root

Exogenous: Constant,Linear Trend

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)













t-Statistic
  Prob.*










Augmented Dickey-Fuller test statistic
-2.425572
 0.3640
Test critical values:
1% level-4.071006


5% level

-3.464198


10% level

-3.158586











*MacKinnon (1996) one-sided p-values.


Análisis: en este momento la variable GCP es de tipo No Estacionaria, debido a que elestadístico ADF es menos negativo que el resto de los valores.
Primera diferencia (Intercepto y 0 retardos):
Null Hypothesis: D(GCP) has a unit root

Exogenous: Constant


Lag Length: 0 (Automatic - based onSIC, maxlag=11)













t-Statistic
  Prob.*










Augmented Dickey-Fuller test statistic
-7.615082
 0.0000
Test critical values:
1% level

-3.508326


5% level

-2.895512


10% level-2.584952











*MacKinnon (1996) one-sided p-values.


Análisis
Se puede observar que la variable GCP es de tipo 1, debido a que al realizarle la primera diferencia esta arroja que es estacionaria,porque el Estadístico ADF es más negativo que los demás valores con respecto al 1%, 5% y 10%, también podemos concluir que la probabilidad es menor que 0.05 y esto tiende a rechazar la posibilidad deque dicha variable sea no estacionaria en la primera diferencia, por lo tanto con esta variable no sería factible trabajar.

Prueba de raíz unitaria de la serie IPD
Level (Intercepto y tendencia y 3retardos):


Null Hypothesis: IPD has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)













t-Statistic
  Prob.*










Augmented...