Econometria
Páginas: 40 (9968 palabras)
Publicado: 3 de abril de 2011
“Año De La Consolidación Económica Y Social Del Perú”
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
Facultad de Economía
Trabajo encargado:
“ANALISIS DE COINTEGRACION _METODOLOGIA DE VECTORES AUTOREGRESIVOS (VAR)”
Curso: Econometria II
Alumno: Carla Taboada Landa.
Profesor: Econ. Luis Rosales García.
Piura – Perú
ANALISIS DE COINTEGRACION
Para elanálisis de cointegración se seleccionaran las siguientes variables:
➢ [pic] Es el Precio internacional del petróleo residual (dólares por barril) en el periodo “t”.
➢ [pic] Es el Precio Mexicano del petróleo Residual (dólares por barril) en el periodo “t”.
➢ [pic] Corresponde al índice de refinación del petróleo en el periodo “t”.
El análisis será realizado en el periodo1999:01 hasta 2010:07, la data será trimestral. La variable endógena es PET, la cual será explicada por PETM e IRP.
Con el análisis de cointegración se buscara evidenciar la presencia de una relación de equilibrio de largo plazo entre las variables, a pesar de que puedan presentar un comportamiento no estacionario o tendencial.
Modelo:
Para determinar si el modelo esta o no Cointegradose realizaran diversos test los cuales han sido realizados en clase, los cuales son los siguientes:
➢ DURBIN WATSON
1.- Prueba de Durbin-Watson:
En el análisis de cointegración un método alternativo y más rápido es la prueba de DWRC, cuyos valores críticos fueron sumistrados inicialmente por Sagan y Bhargara. En DWRC se utiliza el valor d de Durbin Watson obtenido de la regresión decointegración.
[pic] DW=0. Residuos no estacionarios [pic]El modelo no esta Cointegrado
Para la integración consideraremos el siguiente modelo:
[pic]
El DW será contrastado con un valor de 0.511(1%)
Regresionamos el modelo con respecto a sus variables exógenas y obtenemos:
[pic][pic] MOD1_DW
|Dependent Variable: PET || |
|Method: Least Squares | | |
|Date: 10/09/10 Time: 22:40 | |
|Sample: 1999M01 2010M07 | | |
|Includedobservations: 139 | |
| | | | | |
| | | | | |
|Variable |Coefficient|Std. Error |t-Statistic |Prob. |
| | | | | |
| | | | | |
|C |10.15723 |1.079438 |9.409740|0.0000 |
|PETM |0.455663 |0.074262 |6.135902 |0.0000 |
|IRP |0.087369 |0.020477 |4.266580 |0.0000 |
| | | | | |
|| | | | |
|R-squared |0.923537 | Mean dependent var |46.17027 |
|Adjusted R-squared |0.922413 | S.D. dependent var |21.53628 |
|S.E. of regression |5.998819...
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
Facultad de Economía
Trabajo encargado:
“ANALISIS DE COINTEGRACION _METODOLOGIA DE VECTORES AUTOREGRESIVOS (VAR)”
Curso: Econometria II
Alumno: Carla Taboada Landa.
Profesor: Econ. Luis Rosales García.
Piura – Perú
ANALISIS DE COINTEGRACION
Para elanálisis de cointegración se seleccionaran las siguientes variables:
➢ [pic] Es el Precio internacional del petróleo residual (dólares por barril) en el periodo “t”.
➢ [pic] Es el Precio Mexicano del petróleo Residual (dólares por barril) en el periodo “t”.
➢ [pic] Corresponde al índice de refinación del petróleo en el periodo “t”.
El análisis será realizado en el periodo1999:01 hasta 2010:07, la data será trimestral. La variable endógena es PET, la cual será explicada por PETM e IRP.
Con el análisis de cointegración se buscara evidenciar la presencia de una relación de equilibrio de largo plazo entre las variables, a pesar de que puedan presentar un comportamiento no estacionario o tendencial.
Modelo:
Para determinar si el modelo esta o no Cointegradose realizaran diversos test los cuales han sido realizados en clase, los cuales son los siguientes:
➢ DURBIN WATSON
1.- Prueba de Durbin-Watson:
En el análisis de cointegración un método alternativo y más rápido es la prueba de DWRC, cuyos valores críticos fueron sumistrados inicialmente por Sagan y Bhargara. En DWRC se utiliza el valor d de Durbin Watson obtenido de la regresión decointegración.
[pic] DW=0. Residuos no estacionarios [pic]El modelo no esta Cointegrado
Para la integración consideraremos el siguiente modelo:
[pic]
El DW será contrastado con un valor de 0.511(1%)
Regresionamos el modelo con respecto a sus variables exógenas y obtenemos:
[pic][pic] MOD1_DW
|Dependent Variable: PET || |
|Method: Least Squares | | |
|Date: 10/09/10 Time: 22:40 | |
|Sample: 1999M01 2010M07 | | |
|Includedobservations: 139 | |
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|Variable |Coefficient|Std. Error |t-Statistic |Prob. |
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|C |10.15723 |1.079438 |9.409740|0.0000 |
|PETM |0.455663 |0.074262 |6.135902 |0.0000 |
|IRP |0.087369 |0.020477 |4.266580 |0.0000 |
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|R-squared |0.923537 | Mean dependent var |46.17027 |
|Adjusted R-squared |0.922413 | S.D. dependent var |21.53628 |
|S.E. of regression |5.998819...
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