ECONOMETRIA

Páginas: 2 (438 palabras) Publicado: 24 de marzo de 2013
Econometría Financiera.
Soluciones Tarea Semana 3.
Capítulo 3 Gujarati.

Ejercicio 3.16. Dé razones por las que los siguientes enunciados son verdaderos, falsos o ambiguos.

a) Puesto quela correlación entre dos variables, Y y X, puede variar de -1 a +1, esto significa que cov(Y,X) también está dentro de esos límites.

Respuesta:

Falso. De la definición del coeficiente decorrelación, podemos despejar la covarianza entre X y Y y obtener:
COV(X,Y) = ρ σX σY

es decir, la covarianza es igual al coeficiente decorrelación por la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Si X o Y tienen una varianza muy grande, la desviación estándar también lo será. Si se multiplica por un número entre -1 y 1 elresultado no estará dentro de estos límites. El valor absoluto de la covarianza depende de las unidades de medida de las variables, el de la correlación no.

b) Si la correlación entre dos variables escero, esto quiere decir que no existe ninguna relación entre las dos variables.

Respuesta:

Falso. Tómese en cuenta la definición del coeficiente de correlación. Si éste sea cero, es sólo posiblecuando la covarianza entre las dos variables es cero. Sin embargo, lo anterior no implica que las variables sean independientes. Recuérdese que la relación es en el sentido contrario; si lasvariables son independientes entonces la correlación es cero.
Además, la correlación mide la relación lineal entre dos variables. Si ésta es cero, lo único que se puede inferir es que no existe una relaciónlineal.



















Ejercicio 3.22

b) Se supone que una inversión es una protección contra la inflación si su precio y/o la tasa de ganancia, al menos, se mantiene alritmo de la inflación. Para probar esta hipótesis, supóngase que se decide ajustar el siguiente modelo, suponiendo que la gráfica de los puntos dispersos en a) sugiere que esto es lo apropiado:...
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