econometria



1. ELEMENTOS DE UN MODELO ECONOMÉTRICO

Variables: endógena (y)
Predeterminadas: exógenas (x1,x2,....) endógena retardada
Perturbaciones aleatorias ()
Parámetros (, , 1, 2,.....)Clases de modelos:
estáticos o de corte transversal
dinámicos
uniecuacionales
multiecuacionales
lineales
no lineales
modelos con variable endógena numérica
modelos con variable endógenacualitativa
Especificación de la forma estructural
y =  +  x + 
y = 0 + 1x1 + 2x2 + ..... + kxk + 
ln y =  +  x + 
y = 0 + 1x + 2x2 + 
y =  ex + 
ln y = * + x + *
y = x11x22 +  ln y = * + 1lnx1 + 2lnx2 + *
y = + 
FASES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO
Especificación:
Se basa en la Teoría Económica y en el conocimiento de la situación a modelizar.
Nohay que perder nunca de vista los objetivos.
Existen herramientas estadísticas de ayuda.
Estimación de un modelo:
Datos: (y1,x1), (y2,x2), .... , (yn,xn)
Modelo teórico: y =  +  x + 
yi= +  xi + i i = 1,2,...,n
Modelo estimado: y = a + b x + e
yi =a + b xi + ei i = 1,2,...,n
Métodos de estimación:
Modelos uniecuacionales
Mínimos cuadrados
Mínimos cuadradosgeneralizados o método de Aitken
Mínimos cuadrados condicionados
Máxima verosimilitud
Modelos multiecuacionales
Mínimos cuadrados bietápicos
Mínimos cuadrados trietápicos
Máxima verosimilitudMedidas de ajuste:
Coeficiente de determinación r2
Criterios de Akaike y de Schwarz


Naturaleza de las perturbaciones aleatorias
1, 2,....., n
Variables aleatorias
i  N(0, 2 ),centradas, homocedásticas no autocorreladas Cov(i , j) = 0  i  j
La estructura (ideal) de las perturbaciones es ruido blanco.
Representan a todas las variables explicativas de y, no incluidasen el modelo, por ser cada una de éstas poco influyentes
Naturaleza de los residuos e1, e2, ...., en
Valores numéricos, positivos y negativos.
Son los errores cometidos en la estimación.
No...