ECONOMETRIA






UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FACULTAD DE ECONOMÍA
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CURSO: ECONOMETRÍA II



TEMA: ”EVALUACIÓN DE LA VARIABLES EMISIÓN Y
LIQUIDEZ EN EL PERIODO 1993:03 – 2004:04”



ALUMNO: FLORES ROMERO A. JOE.



SEMESTRE: II



GRUPO: 04



PROFESOR:ECON. JUAN SILVA JUAREZ



PIURA - PERÚ



2009


CONTENIDO
NTRODUCCION 3
CAP I.- VARIABLE LIQUIDEZ (LIQ) 4
OBJETIVO 4
I.- IDENTIFICACION 4
1.1.- Análisis gráfico 4
1.2.- Histograma 4
1.3.- Ploteo de la media 5
1.4.- Correlograma 5
1.5.- Prueba de Raíz Unitaria 6
1.5.1.- Test de Dickey – Fuller sin aumentar 61.5.2.- Test de Dickey – Fuller aumentado 7
II.- ESTIMACIÓN 8
III.- VALIDACION DEL MODELO 17
IV.- PRONOSTICO 20
CAP II.- VARIABLE EMISIÓN (EMI) 21
OBJETIVO 21
I.- IDENTIFICACION 21
1.1.- Análisis gráfico 22
1.2.- Histograma 22
1.3.- Ploteo de la media 22
1.4.- Correlograma 23
1.5.- Prueba de Raíz Unitaria 24
1.5.1.- Test deDickey – Fuller sin aumentar 24
1.5.2.- Test de Dickey – Fuller aumentado 24
II.- ESTIMACIÓN 25
III.- VALIDACION DEL MODELO 29
IV.- PRONOSTICO 32
CAP III.- ANALISIS DE COINTEGRACION 33
CAP IV.- MODELO VAR 33
CONCLUSIONES 35
BIBLIOGRAFIA 36
ANEXO 37


INTRODUCCION

El presente trabajo nos muestra de manera sistemática ydidáctica la manera de cómo se debe modelar una serie económica. El informe está basado en la metodología Box–Jenkins de la década del setenta y pretende ajustar y pronosticar un modelo económico basado en una serie de tiempo. El trabajo comienza analizando la variable liquidez de la economía. Un análisis gráfico y estadístico, como se verá a continuación es una buena herramienta para lograr elobjetivo planteado, que es identificar la variable y determinar si es estacionaria o no. Las posteriores pruebas de raíces unitarias no hacen si no corroborar este objetivo y facilitar la modelación de la variable.

Este mismo procedimiento se sigue para la variable emisión de la economía nacional, es decir un análisis gráfico, estadístico y de raíz unitaria. Cabe mencionar previamente al iniciodel informe, que ha habido dificultades al momento de estimar. El excesivo número de términos MA que presentan ambos modelos, tanto para liquidez como para la emisión impiden la estimación del modelo a través del software. Este problema como se indicará más adelante puede ser resuelto mediante la invertibilidad de la serie. Sin embargo este procedimiento requiere de conocimientos un poco másamplios y profundos en el tema que escapan al estudio y presentación de este informe.

Finalmente el trabajo concluye con un análisis de cointegración de las variables, para comprobar si es que estas tienen alguna relación entre si.












CAP I.- VARIABLE LIQUIDEZ (LIQ)

OBJETIVO:

Analizar, modelar, y pronosticar la liquidez de la economía en el período 1993:03
2004:04mediante la metodología Box – Jenkins.

Metodología de Box – Jenkins (BJ)

I.- IDENTIFICACION
Debemos encontrar los valores adecuados de p y q.

1.1.- Análisis gráfico



Mediante el análisis gráfico podemos comprobar la presencia o no de estacionariedad. Vemos que la variable liquidez a simple vista, no presenta esta característica, y se presencia además una fuerte tendencia positiva.1.2.- Histograma (estadísticas descriptivas)



Observamos que el valor de la varianza es demasiado elevado, por lo que podemos sospechar que no existe presencia de estacionariedad en varianza. De la misma manera podemos decir además que no existe estacionariedad en media. También podemos decir que el estadístico J. Bera es mayor a 5.99 por lo que deducimos que la serie no se distribuye...