Econometria
Páginas: 10 (2471 palabras)
Publicado: 20 de marzo de 2012
|PRÁCTICA 3. INFERENCIA Y PREDICCIÓN |ECONOMETRIA |
|EN EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE |3º ADE |
T:Comun:\ ADE\ Econometria \ practicas \ pca3.wf1
Los datos de la siguiente tabla[1] recogen la inversión real, el producto nacionalbruto real y el tipo de interés medio en términos reales, correspondientes a la economía de un determinado país. Dichos datos corresponden al periodo 1971-1994 y están expresados en miles de unidades monetarias las dos primeras variables y en tanto por ciento el tipo de interés.
|It |PNBt |rt |
|80.2 |10.2 |9.2|
|90.1 |12.1 |9.1 |
|92.3 |14.4 |9 |
|94.6 |15.6 |8.7 |
|110.2 |18.2 |9 |
|118.5 |19 |8.7 |
|131.6 |21.7 |8.3|
|141.2 |31.3 |8.5 |
|147.5 |34.6 |8.7 |
|150.2 |34.7 |8.9 |
|152.3 |33.5 |9.1 |
|160.8 |32.6 |8.9 |
|182.3 |41.5 |8.3|
|199.2 |44.8 |9 |
|221.4 |46.7 |9.1 |
|235 |50.7 |8.2 |
|248.9 |56.8 |8.1 |
|267.8 |61.4 |9.1 |
|301.2 |72.5 |8.7|
|323.5 |62.1 |8.1 |
|245.7 |61.1 |8.6 |
|350.1 |67.8 |9.1 |
|352.8 |68.9 |8.5 |
|360.3 |75 |9 |
Si se desea analizar de qué forma el producto nacionalbruto real y el tipo de interés medio en términos reales influyen sobre el volumen de inversión real, es necesario, en primer lugar, estimar el modelo lineal que relaciona estas variables:
It = β0+ β1 PNBt+ β2 Rt + εt
Para ello, el procedimiento a seguir con Eviews (para más detalle véase Práctica 2) es:
Quick / Estimate Equation ( I C R PNB
Por lo tanto, el modeloestimado es:
It = 5.50 + 4.22 Rt + 2.22 PNBt + et (1)
1. Contraste de hipótesis individuales bilaterales.
Son contrastes para las hipótesis del tipo:
[pic]
donde d es un número real determinado por el investigador. El estadístico para estos contrastes es:
[pic]tn-(k+1)
y la regla de rechazo: RH0 si |t*| > tn-(k+1), α/2, donde α es elnivel de significación del contraste (salvo que se indique lo contrario, consideramos α = 0’05).
Un caso especial de contrastes bilaterales lo constituyen los contrastes de significatividad individual, donde la hipótesis que se contrasta es:
[pic]
Si RH0, diremos que la variable correspondiente al coeficiente βi es significativa. Si AH0 la variable no es significativa yhemos de eliminarla de nuestra regresión.
Como ejemplo, contrastaremos la significatividad de la variable PNBt:
[pic]
Como t n-(k+1),α/2 = t21, 0.025 = 2.080, entonces |t*| > t n-(k+1),α/2 , rechazamos la hipótesis nula y, por lo tanto, la variable PNBt es significativa en nuestra regresión.
Eviews realiza automáticamente los contrastes de significatividad individual de cada...
|EN EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE |3º ADE |
T:Comun:\ ADE\ Econometria \ practicas \ pca3.wf1
Los datos de la siguiente tabla[1] recogen la inversión real, el producto nacionalbruto real y el tipo de interés medio en términos reales, correspondientes a la economía de un determinado país. Dichos datos corresponden al periodo 1971-1994 y están expresados en miles de unidades monetarias las dos primeras variables y en tanto por ciento el tipo de interés.
|It |PNBt |rt |
|80.2 |10.2 |9.2|
|90.1 |12.1 |9.1 |
|92.3 |14.4 |9 |
|94.6 |15.6 |8.7 |
|110.2 |18.2 |9 |
|118.5 |19 |8.7 |
|131.6 |21.7 |8.3|
|141.2 |31.3 |8.5 |
|147.5 |34.6 |8.7 |
|150.2 |34.7 |8.9 |
|152.3 |33.5 |9.1 |
|160.8 |32.6 |8.9 |
|182.3 |41.5 |8.3|
|199.2 |44.8 |9 |
|221.4 |46.7 |9.1 |
|235 |50.7 |8.2 |
|248.9 |56.8 |8.1 |
|267.8 |61.4 |9.1 |
|301.2 |72.5 |8.7|
|323.5 |62.1 |8.1 |
|245.7 |61.1 |8.6 |
|350.1 |67.8 |9.1 |
|352.8 |68.9 |8.5 |
|360.3 |75 |9 |
Si se desea analizar de qué forma el producto nacionalbruto real y el tipo de interés medio en términos reales influyen sobre el volumen de inversión real, es necesario, en primer lugar, estimar el modelo lineal que relaciona estas variables:
It = β0+ β1 PNBt+ β2 Rt + εt
Para ello, el procedimiento a seguir con Eviews (para más detalle véase Práctica 2) es:
Quick / Estimate Equation ( I C R PNB
Por lo tanto, el modeloestimado es:
It = 5.50 + 4.22 Rt + 2.22 PNBt + et (1)
1. Contraste de hipótesis individuales bilaterales.
Son contrastes para las hipótesis del tipo:
[pic]
donde d es un número real determinado por el investigador. El estadístico para estos contrastes es:
[pic]tn-(k+1)
y la regla de rechazo: RH0 si |t*| > tn-(k+1), α/2, donde α es elnivel de significación del contraste (salvo que se indique lo contrario, consideramos α = 0’05).
Un caso especial de contrastes bilaterales lo constituyen los contrastes de significatividad individual, donde la hipótesis que se contrasta es:
[pic]
Si RH0, diremos que la variable correspondiente al coeficiente βi es significativa. Si AH0 la variable no es significativa yhemos de eliminarla de nuestra regresión.
Como ejemplo, contrastaremos la significatividad de la variable PNBt:
[pic]
Como t n-(k+1),α/2 = t21, 0.025 = 2.080, entonces |t*| > t n-(k+1),α/2 , rechazamos la hipótesis nula y, por lo tanto, la variable PNBt es significativa en nuestra regresión.
Eviews realiza automáticamente los contrastes de significatividad individual de cada...
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