econometria
Páginas: 23 (5704 palabras)
Publicado: 14 de octubre de 2013
MODELACION UNIVARIANTE DEL PIB EN MÉXICO
El seguimiento de la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) de una economía es de vital importancia, ya que el mismo es un indicador sintético del bienestar general y representa la medición de la actividad productiva de un país a nivel agregado más ampliamente difundida. Por tanto, existe de parte de múltiples agentes económicos una preocupaciónfundada por conocer por adelantado el comportamiento de este indicador.
I. INTRODUCCIÓN.
El análisis univariante estudia el comportamiento de las variables por separado, comprueba el empeoramiento o no de las variables una a una, sin cruzar información de las distintas variables.
Los modelos univariantes de series temporales (medición de un mismo fenómeno en diferentes momentos deltiempo) son los que incorporan menor cantidad de información, ya que sólo usan la contenida en los retardos de la propia variable modelada. La construcción de estos modelos se realiza a partir del análisis de las propiedades estadísticas de los datos, simplificando su relación de dependencia temporal y sin incorporar ningún tipo de relación con otras variables; son métodos de suavisamiento (le quitanlos picos a la variable), si las cosas se mantienen como están es muy apropiado, el futuro se va a parecer al presente.
El objetivo de los modelos univariantes no es lograr una representación apropiada del funcionamiento de la economía, sino construir modelos simples que capturen las propiedades de dependencia temporal de los datos, con el objetivo de proveer bases adecuadas para lospronósticos.
La ventaja de estos modelos es que proveen de un enfoque simple al problema de las predicciones, además de eliminar la posibilidad de realizar pronósticos utilizando relaciones espurias entre variables. La desventaja que presentan es que los mismos pueden ver deteriorada su capacidad predictiva al no incorporar otra información disponible y relevante para pronosticar la variable de interés.En este trabajo se analiza el comportamiento dinámico del Producto Interno Bruto en México en un periodo de diez años (2003-2013) con frecuencia trimestral, a través de una modelación univariante; el objetivo de esta exposición es realizar un ejercicio de análisis y predicción mínima del PIB trimestral de mexico mediante el uso de métodos cuantitativos para el período señalado.
Los métodoscuantitativos (entendidos como un procedimiento utilizado para explicar eventos a través de una gran cantidad de datos), en que se apoya este análisis para la realización de predicciones de la economía mexicana, corresponden a modelos lineales de series temporales univariantes.
En este trabajo se analizó una modelación univariante lineal mediante la revisión de los estadísticos útiles paracaracterizar a la variable económica PIB-MEX (valor medio, tasa de crecimiento, desviación estándar, coeficientes de asimetría y curtosis y prueba de normalidad de Jarque-Bera); así como, de un análisis de series de tiempo que se edifica sobre la aleatoriedad de los componentes subyacentes básicos de dicha variable: la tendencia y el ciclo; adicionalmente, se realizó un esbozo sobre la manera en queinteractúan el Pib observado y el Pib potencial; además, se emiten algunos comentarios sobre la evolución reciente de la economía mexicana (2003-2013); finalmente, se concluye sobre los resultados obtenidos.
II. MODELACIÓN UNIVARIANTE. PIB-MEX
En la modelación univariante de la variable económica PIB-MEX (y de cualquier variable económica o financiera), es preciso considerar elcomportamiento de dicha variable en el tiempo, es decir, de lo que ocurrió con esa variable en el pasado, lo cual depende, para el caso que nos ocupa, de los valores previos de la economía mexicana en análisis. El PIB es una variable fuertemente asociada consigo misma en el tiempo (dependencia temporal), o dicho de otra forma, de sus valores previos (PIB rezagado en el tiempo). El modelo que se analiza se...
MODELACION UNIVARIANTE DEL PIB EN MÉXICO
El seguimiento de la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) de una economía es de vital importancia, ya que el mismo es un indicador sintético del bienestar general y representa la medición de la actividad productiva de un país a nivel agregado más ampliamente difundida. Por tanto, existe de parte de múltiples agentes económicos una preocupaciónfundada por conocer por adelantado el comportamiento de este indicador.
I. INTRODUCCIÓN.
El análisis univariante estudia el comportamiento de las variables por separado, comprueba el empeoramiento o no de las variables una a una, sin cruzar información de las distintas variables.
Los modelos univariantes de series temporales (medición de un mismo fenómeno en diferentes momentos deltiempo) son los que incorporan menor cantidad de información, ya que sólo usan la contenida en los retardos de la propia variable modelada. La construcción de estos modelos se realiza a partir del análisis de las propiedades estadísticas de los datos, simplificando su relación de dependencia temporal y sin incorporar ningún tipo de relación con otras variables; son métodos de suavisamiento (le quitanlos picos a la variable), si las cosas se mantienen como están es muy apropiado, el futuro se va a parecer al presente.
El objetivo de los modelos univariantes no es lograr una representación apropiada del funcionamiento de la economía, sino construir modelos simples que capturen las propiedades de dependencia temporal de los datos, con el objetivo de proveer bases adecuadas para lospronósticos.
La ventaja de estos modelos es que proveen de un enfoque simple al problema de las predicciones, además de eliminar la posibilidad de realizar pronósticos utilizando relaciones espurias entre variables. La desventaja que presentan es que los mismos pueden ver deteriorada su capacidad predictiva al no incorporar otra información disponible y relevante para pronosticar la variable de interés.En este trabajo se analiza el comportamiento dinámico del Producto Interno Bruto en México en un periodo de diez años (2003-2013) con frecuencia trimestral, a través de una modelación univariante; el objetivo de esta exposición es realizar un ejercicio de análisis y predicción mínima del PIB trimestral de mexico mediante el uso de métodos cuantitativos para el período señalado.
Los métodoscuantitativos (entendidos como un procedimiento utilizado para explicar eventos a través de una gran cantidad de datos), en que se apoya este análisis para la realización de predicciones de la economía mexicana, corresponden a modelos lineales de series temporales univariantes.
En este trabajo se analizó una modelación univariante lineal mediante la revisión de los estadísticos útiles paracaracterizar a la variable económica PIB-MEX (valor medio, tasa de crecimiento, desviación estándar, coeficientes de asimetría y curtosis y prueba de normalidad de Jarque-Bera); así como, de un análisis de series de tiempo que se edifica sobre la aleatoriedad de los componentes subyacentes básicos de dicha variable: la tendencia y el ciclo; adicionalmente, se realizó un esbozo sobre la manera en queinteractúan el Pib observado y el Pib potencial; además, se emiten algunos comentarios sobre la evolución reciente de la economía mexicana (2003-2013); finalmente, se concluye sobre los resultados obtenidos.
II. MODELACIÓN UNIVARIANTE. PIB-MEX
En la modelación univariante de la variable económica PIB-MEX (y de cualquier variable económica o financiera), es preciso considerar elcomportamiento de dicha variable en el tiempo, es decir, de lo que ocurrió con esa variable en el pasado, lo cual depende, para el caso que nos ocupa, de los valores previos de la economía mexicana en análisis. El PIB es una variable fuertemente asociada consigo misma en el tiempo (dependencia temporal), o dicho de otra forma, de sus valores previos (PIB rezagado en el tiempo). El modelo que se analiza se...
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