Econometria

11)
Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-155 (n = 154)
Se han quitado las observaciones ausentes o incompletas: 1
Variable dependiente: mill_gal

| Coeficiente | Desv. Típica | Estadístico t | Valor p | |
Const | 56.2003 | 2.07466 | 27.0889 | <0.00001 | *** |
Precio | 0.000757595 | 0.000168871 | 4.4862 | 0.00001 | *** |
Peso | -0.0125231 | 0.00137845 | -9.0849 | <0.00001| *** |
Desplaza | 0.0166856 | 0.011198 | 1.4901 | 0.13831 | |

Media de la vble. dep. | 28.79351 | | D.T. de la vble. dep. | 7.377210 |
Suma de cuad. residuos | 2294.986 | | D.T. de la regresión | 3.911509 |
R-cuadrado | 0.724384 | | R-cuadrado corregido | 0.718872 |
F(3, 150) | 131.4119 | | Valor p (de F) | 8.83e-42 |
Log-verosimilitud | -426.5343 | | Criterio deAkaike | 861.0686 |
Criterio de Schwarz | 873.2164 | | Crit. de Hannan-Quinn | 866.0030 |

y=β0+β1* x1+β2*x2+β3*x3+u
mill_gal=β0+β1* precio+β2*peso+β3*desplaza+u
millgal=56.2003+0.000757595* x1+ -0.0125231*x2+0.0166856*x3

12)
Al revisar los valores de P- valor de las distintas variables, podemos determinar lo siguiente:
Siendo α = 0.05
P-valor < α (variable constante) =1.21e-059H0:β0=0 H1:β0 ≠0
La variable constante tiene un P- valor de 1.21e-059 < α, por lo tanto es menor al riesgo, lo cual nos permite rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, la variable resulta ser estadísticamente significativo para el modelo.
P-valor < α (variable precio) = 1.43e-05
H0:β1=0 H1:β1 ≠0
La variable precio tiene un P- valor de 1.43e-05 < α, por lo tantoes menor al riesgo, lo cual nos permite rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, la variable resulta ser significativa para el modelo.

P-valor < α (variable peso) = 5.67e-016
H0:β2=0 H1:β2 ≠0
La variable precio tiene un P- valor de 5.67e-016 < α, por lo tanto es menor al riesgo, lo cual nos permite rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, la variable resulta serestadísticamente significativo para el modelo.
P-valor < α (variable desplaza) = 0.1383
H0:β3=0 H1:β3 ≠0
La variable precio tiene un P- valor de 0.1383 > α, por lo tanto es menor al riesgo, por lo cual no rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, la variable resulta no ser estadísticamente significativo para el modelo.

R-cuadrado | 0.724384 | | R-cuadrado corregido | 0.718872 |13)
Si vemos el coeficiente de determinación corregido y sin corregir (R2) que presenta el modelo, el grado de bondad presente en el modelo es 72%, muy cercano al 95%. Por lo tanto, podemos inferir que el modelo es confiable.
Es decir, la bondad nos dice cuán bien se ajusta la línea de regresión muestral a los datos.

14) Tabla ANOVA
Análisis de Varianza:

Suma decuadrados gl Media de cuadrados

Regresión 6031.77 3 2010.59
Residuo 2294.99 150 15.2999
Total 8326.75 153 54.4232

R^2 = 6031.77 / 8326.75 = 0.724384
F(3, 150) = 2010.59 / 15.2999 = 131.412 [Valor p 8.83e-042]

14.1)
14.2)
14.3)

15) Análisis Preliminar
Modeloajustado (se eliminaron variables poco significativas) (desplaza)

Modelo 4: MCO, usando las observaciones 1-155 (n = 154)
Se han quitado las observaciones ausentes o incompletas: 1
Variable dependiente: mill_gal

| Coeficiente | Desv. Típica | Estadístico t | Valor p | |
const | 54.0649 | 1.50617 | 35.8956 | <0.00001 | *** |
precio | 0.000680646 | 0.000161429 | 4.2164 | 0.00004 | ***|
peso | -0.0106313 | 0.000539119 | -19.7198 | <0.00001 | *** |

Media de la vble. dep. | 28.79351 | | D.T. de la vble. dep. | 7.377210 |
Suma de cuad. residuos | 2328.956 | | D.T. de la regresión | 3.927282 |
R-cuadrado | 0.720304 | | R-cuadrado corregido | 0.716600 |
F(2, 151) | 194.4364 | | Valor p (de F) | 1.68e-42 |
Log-verosimilitud | -427.6657 | | Criterio de...