Econometria

Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Industrias
ICIPEV – Campus Santiago – Sede Vitacura
ECONOMETRIA 1T-2012















TAREA 3
ANALISIS DE MODELOS ECONOMETRICOS
ECONOMETRIA 1T-2012















Profesor : Pedro Fernández
Ayudante : Javier Poseck
Alumno : Giovanni González





28- MAYO -2012

1.Realice una regresión completa, revise los resultados y concluya cuáles son las variables significativas para generar un modelo de regresión.

En Excel se lleva a cabo la regresión considerando las siguientes variables:
Venta de cerveza en t (MM $) Y
Publicidad de cervezas en miles de $ X1
Botellas de vino exportadas (miles) X2
Venta de helados en t (MM $) X3
Ingreso de turistas a Chile X4tomando la base de datos presentada para el caso.
Como resultados de análisis de la regresión se obtuvo la siguiente tabla ANOVA;




Claramente la variable sombrada no cumple con la Confiabilidad del 95% estimado para este análisis, no siendo significativa y por ende debemos aislar la variable Ingreso de Turistas a Chile. Con esta variable aislada se lleva a cabo nuevamente la regresiónobteniéndose la siguiente tabla ANOVA;




Después de llevar acabo nuevamente la regresión, se aprecia que las variables que (X1,X2,X3) son significativas para el modelo estimado y se puede escribir de la siguiente forma:
Ŷ = β0+ β1*X1+ β2*X2+ β3*X3, donde los parámetros toman los siguientes valores;
β0 = -13397.0641369627
β1 = 0.559038370378633
β2 = -2.70210249518139
β3 =1.95007633852996


2. Con el modelo generado anteriormente, vuelva a hacer una regresión y revise si existe heterocedasticidad. Para esto, genere los gráficos e^2 v/S Ŷ. Y las variables X que escogió para su modelo. Ahora, realice la dócima de Bartlett, White y G&Q con cualquiera de los gráficos creados. (Ojo con White)

Una vez planteado el modelo, se debe analizar la existencia deheterocedasticidad.

- Dócima de Bartlett y se agrupan las observaciones de manera anual, es decir, se generan 7 grupos anuales con la información mensual.



La dócima de Bartlett establece las siguientes Hipótesis:




Y se obtiene que 20.10 > 12.59

Por lo tanto, se Rechaza la Hipótesis de homocedasticidad. Al rechazar H0, indica que no hay evidencia empírica para demostrar presencia deheterocedasticidad causada por la variable tiempo.

- Dócima de White, se genera un modelo auxiliar con los residuos2 (e2) vs Ŷ. Se obtiene la tabla ANOVA correspondiente para llevar a cabo la siguiente docima:




ANOVA Auxiliar










Se calcula el auxiliar R2 respectivo: 0.2313774 ó SCReg/SCtotal.
Se establece el estadígrafo de comparación E= n* R2 = 19.4357 y se comparacon la χ2 con 1gl. Entonces se tiene que 19.4357 > 3.8414. Por lo tanto,se Rechaza la Hipótesis de homocedasticidad.

- Dócima de Goldfelt & Quandt, se ordenaron los datos y se censuraron el 10% de los datos centrales, para generar 2 listado con la misma cantidad de observaciones. Posteriormente se genera la tabla ANOVA para los dos grupos, obteniéndose lo siguiente:Después de obtener las ANOVA de cada grupo se genera el estadígrafo dado por

E: CME2/CM1 = 9744061.438/3297381.045 = 2.95509112
Se establecen las siguientes hipótesis:
H0: No hay heterocedasticidad
Ha: σ2i=K*Xi

Se compara el E con una F(n-2,n-2,0.05), que para este caso F: 1.742973165
Y como E > F, se rechaza H0, por lo tanto, ésta dócima también indicala existencia de heterocedasticidad.




3. Revise si el modelo presenta auto correlación (aplicar la dócima correspondiente)

Se utiliza la dócima DW para encontrar auto correlación de los residuales, y los resultados son los siguientes:



Al graficar los datos se aprecia una relación positiva entre el residual y su rezago, lo que muestra una idea de auto correlación de orden 1...