Econometria

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Curso: Econometría II
Profesora: Mg. Beatriz Castañeda S.


Práctica 4– Series de Tiempo


1. Un proceso estádescrito por el modelo: Yt = 1.4 + ut + 0.5 ut-1 – 0.7 ut-2 ; σu2 = 5

a) Obtenga la función de autocorrelación simple del modelo, esboce su autocorrelograma.
b) Si Y81 fue 4.2 ¿esperaríausted que Y82 tome un valor mayor o menor que la media del proceso? ¿qué puede decir acerca de Y83?
c) ¿Es invertible el modelo?, justifique.
d) Escriba al proceso en su forma autorregresiva

2. Parael modelo Yt = 0.8 Yt-1 – 5 + ut ; σu2 = 4

a) Obtenga la función de autocorrelación, esboce su gráfica e interprete
b) Si φ1 = - 0.8 discuta que cambios se observaría en el comportamientode la serie con respecto al modelo inicial.

3. Sea el modelo ARMA(2,2) Yt = 0.9Yt-1 – 0.2Yt-2 + 6 + t – 1.3 t-1 +0.4 t-2 ; 2 = 4

a) Analice las condiciones de estacionariedad einvertibilidad para el modelo
b) Analice si el modelo esta sobreparametrizado, de estarlo proporcione una simplificación del modelo.
c) Describa el comportamiento esperado para la serie Yt implicadopor este modelo, obtenga su función de autocorrelación.
d) Escriba al modelo en su forma MA() (proporcione los coeficientes hasta 4 rezagos).

4. Sea el modelo Yt = 0.1 Yt-1 + 0.9 Yt-2 + 4 +t – 0.9 t-1 +0.18 t-2 ; 2 = 2

a) Analice las condiciones de estacionariedad e invertibilidad para el modelo. En caso de no ser estacionario, escriba el modelo para la variable estacionaria.b) Describa los comportamientos para la serie Yt y para la serie estacionaria, implicados por este modelo, obtenga la función de autocorrelación para la serie estacionaria
c) Escriba al modelo ensu forma AR() (proporcione los coeficientes hasta 4 rezagos).

5. Para los modelos:
i) Yt = 0.88 Yt-1 + 0.10 Yt-2 + δ + ut ; σu2 = 9

ii) Yt = Yt-1 + ut – 0.10 ut-1 ; σu2 = 9...