econometria

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH
“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO”
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

GUÍA DE PRÁCTICA

RICARDO TOLEDO QUIÑONES

HUARAZ – PERÚ - 2 001

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH
“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO”

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

 Serie de Técnicas de Estudio: Ricardo Toledo Quiñones
Agosto – 2 001Publicación para los estudiantes del Curso de Dirección de Proyectos I de la Facultad
de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables – Escuela Profesional de
Administración.

PRESENTACIÓN

Para elaborar Proyectos de Inversión, la identificación del
Mercado y sus proyecciones requiere de técnicas y
conocimientos econométricos, en forma resumida en la
presente publicación se danconceptos básicos, que
complementado con variados ejercicios permitirán que el
alumno pueda efectuar pronósticos basados en modelos
que relacionen la estadística, matemática y la economía.
Existen técnicas diversas de pronósticos, no
necesariamente la complejidad de los mismos está
relacionada con la certidumbre, cada caso específico
debe acondicionarse a una forma particular de modelar,
lahabilidad y el conocimiento se combinan para lograr
una aproximación al futuro que siempre es difícil pero
constituye una acción fundamental dentro del proceso de
planeación.
Su estudio requiere de la orientación del docente, razón
por la cual el presente documento constituye una forma
de facilitar la enseñanza y no sustituye su labor
pedagógica.
Se agradece de manera especial a losalumnos que han
seguido el curso de Dirección de Proyectos I, que sin
saberlo han dado lugar a la acumulación y
sistematización de conocimientos que se traducen en el
trabajo presente.

EL AUTOR

UNASAM - FCEAC
MODELOS ECONOMÉTRICOS DE PROYECCION
1.1

MODELOS USUALES DE DOS VARIABLES

N° NOMBRE
01 Lineal

ECUACIÓN
Y = a + b*X

02 Logarítmica Y = a + b*LnX
X

ECUACIONLINEALIZADA
Y = a + b*X
Y = a + b*LnX

Parámetros del Modelo
a
b
c
a
b
a

b

03 Compuesta Y = a*b

Ln Y = Ln a + X*Ln b

Antiln

Antiln

04 Exponencial Y = a*ebx

Ln Y = Ln a + b*X

Antiln

b

Antiln

b
b

05 Potencia

Y = a*Xb

Ln Y = Ln a + b*Ln X

06 Inversa

Y = a + b/X

Y = a + b*1/X

a

07

Y = X/(a + b.X)

1/Y = a*1/X + b

b

a

08 Curva SY = ea + b*1/X

lnY = a + b*1/X

a

b

lnY = a + b*X

a

b

09 Crecimiento Y = ea + b * X
2

10 Cuadrático Y=a+b*X +cX

2

Y=a+b*X +cX

a

b

c

11 Cúbico

Y=a+b*X +cX2 +dX3

Y=a+b*X +cX2 +dX3

a

b

c

12 Logistica

Y = 1 / (1/u + (a * bX))

ln(1/y-1/u)= ln a + Ln b*X

Antiln

Antiln

1.2

INDICADORES ESTADISTICOS

INDICADOR

SIMBOLOCoeficiente de
Determinación
Coeficiente de
Determinación
Ajustado
Coeficiente de
Correlación

SIGNIFICADO

.r2 (*)

Es una medida de la bondad de ajuste, indica la exactitud con la cual la línea
de regresión muestral se ajusta a los datos.
El .r2 Ajustado tiene en cuenta el número de variables presentes en el modelo,
2
igualmente indica el grado en que la línea de regresión seajusta a los datos.
. r (*)
Es recomendable cuando el número de variables independientes es pequeño.
Es una medida del grado de asociación entre variables. No necesariamente
.r (*)
implica una relación causa-efecto.
Comprueba si el modelo tiene la confianza estadística a determinado nivel de
confianza, generalmente al 95% o 99%. Los valores calculados se comparan
con valores de tabla o seinterpretan directamente en software aplicado. Como
Prueba F
F
Prueba de Hipótesis se plantean las Hipótesis Nula (Ho) y Alternativa (H1):
Ho : La ecuación de regresión no tiene la confianza del 95%.
H1 : La ecuación de regresión si tiene la confianza del 95%.
Verifica si la variable dependiente es influida o no por la variable
independiente a determinado nivel de confianza, generalmente al...