ECONOMETRIA

APROXIMACIÓN A UNA ESTIMACIÓN DE LAS IMPORTACIONES
EN COLOMBIA: 1965-2005
UN ENFOQUE EN LOS ACONTECIMIENTOS POLÍTICO-ECONÓMICOS DE LA HISTORIA
COLOMBIANA

JIMENA DELGADO SOTO*,
ALEJANDRO MAYORGA ARBOLEDA*
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, CALI
MAYO DE 2011

RESUMEN
A CONTINUACIÓN SE DESARROLLARÁ UN ANÁLISIS DE LAS DINÁMICAS DE IMPORTACIÓN COLOMBIANAS
ACONTECIDAS ENTRE 1966 Y 2005.PARTIENDO DE UN FUNDAMENTO TEÓRICO Y CON LA COMPLEMENTACIÓN
DE DATOS HISTÓRICOS, SE ESTIMA UN MODELO ECONOMÉTRICO QUE PRETENDE DAR CUENTA DE DICHA
DINÁMICA EN TÉRMINOS DEL COMPORTAMIENTO DEL PIB REAL Y DE LA TASA DE CAMBIO REAL,
CONSIDERANDO ADEMÁS ALGUNOS HECHOS POLÍTICO-ECONÓMICOS RELEVANTES EN LA HISTORIA
COLOMBIANA, CUYA INFLUENCIA HA LOGRADO GENERAR CAMBIOS ESTRUCTURALES SIGNIFICATIVOS EN LADINÁMICA DE CRECIMIENTO DE NUESTRO PAÍS, COMO ES EL CASO POR EJEMPLO DE LA IMPLEMENTACIÓN EN
1991 DE LA POLÍTICA DE APERTURA ECONÓMICA.
PALABRAS CLAVE: IMPORTACIONES, PIB REAL, TASA DE CAMBIO REAL, APERTURA ECONÓMICA,
ELASTICIDAD

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* AGRADECEMOS LOS CONOCIMIENTOS ENTREGADOS POR EL PROFESOR LUIS EDUARDOGIRÓN CRUZ DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
2011 EN LA ASIGNATURA ECONOMETRÍA II, Y ADEMÁS SU ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO.

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TABLA DE CONTENIDOOBJETIVOS................................................................................................................................................................... 2
MARCO TEÓRICO ......................................................................................................................................................... 2
MARCO REFERENCIAL ................................................................................................................................................. 5
FORMULACIÓNDEL MODELO ....................................................................................................................................... 6
METODOLOGÍA PARA EL MANEJO DE LOS DATOS........................................................................................................ 7
ESTIMACIÓN POR MCO Y ANÁLISIS DEL MODELO....................................................................................................... 9
PRUEBAS DE ESTACIONARIEDAD ............................................................................................................................... 10
Serie ln M t ......................................................................................................................................................... 11
Serie ln PIBt..................................................................................................................................................... 14
Serie ln TCRt ..................................................................................................................................................... 17
Prueba de Estacionariedad para el Término de Perturbación.......................................................................... 21
PRUEBAS DE HIPÓTESIS PARA LOS SUPUESTOS DEL MCRL..................................................................................... 23
Pruebas de Significancia ..................................................................................................................................... 23
Prueba de White - Heteroscedasticidad............................................................................................................. 24
Prueba de Normalidad de los Errores ............................................................................................................... 24
Prueba de Breusch-Godfrey - Autocorrelación ................................................................................................. 25...