econometria

Modelo con tres variables: notación y supuestos
Yi = β1 +β2X2i +β3X3i +ui
β1 es el término del intercepto. Como es usual, este término da el efecto medio o promedio sobre Y de todas las variablesexcluidas del modelo, aunque su interpretación mecánica sea el valor promedio de Y cuando X2 y X3 se igualan a cero. Los coeficientes β2 y β3 se denominan coeficientes de regresión parcial, y susignificado se explicará en breve.
Supuestos:
1.- Modelo de regresión lineal, o lineal en los parámetros.
2.- Valores fijos de X o valores de X independientes del término de error. En este caso, estosignifica que se requiere covarianza cero entre ui y cada variable X. cov ( ui, X2i) = cov (ui, X3i) = 0
3.- Valor medio de la perturbación ui igual a cero. E(ui|X2i, X3i) = 0 por cada i
4.-Homoscedasticidad o varianza constante de ui. var ( ui) = σ2
5.- No autocorrelación, o correlación serial, entre las perturbaciones. cov ( ui, uj) = 0 i distinto j
6.- El número de observaciones n debe sermayor que el de parámetros por estimar, que en el presente caso son 3.
7. Debe haber variación en los valores de las variables X. También abordaremos otros dos requisitos.
8.- No debe habercolinealidad exacta entre las variables X. No hay relación lineal exacta entre X2 y X3
9.- No hay sesgo de especificación. El modelo está especificado correctamente.
Interpretación de la ecuación de regresiónmúltiple
E(Yi |X2i, X3i) = β1 +β2X2i +β3i X3i : media condicional o el valor esperado de Y condicionado a los valores dados o fijos de las variables X2 y X3.
Significado de los coeficientes deregresión parcial
β2 y β3 se conocen como coeficientes de regresión parcial o coeficientes parciales de pendiente
β2 mide el cambio en el valor de la media de Y, E(Y), por unidad de cambio en X2, con X3constante.
β3 mide el cambio en el valor medio de Y por unidad de cambio en X3, cuando el valor de X2 se conserva constante
El coeficiente múltiple de determinación R2 y el coeficiente múltiple de...