Econometria

USOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO
· Análisis estructural
· Simulación
· Predicción
· Contraste teorías económicas
1.- ANÁLISIS ESTRUCTURAL
El modelo T.H.O.R. del Instituto L.R. Klein y R.E.E. pretendía
establecer las necesidades de demanda de energía en virtud de tres
efectos: efecto laboralidad, efecto temperatura y efecto actividad
económica.
2.- SIMULACIÓN
La compañía AIRTEL encargó alInstituto L.R. Klein la
elaboración del proyecto de impacto económico de la implantación del 2º
operador de telefonía móvil en España exigido por el Ministerio de
Fomento en el pliego de concurso. El objetivo de este proyecto es el de
evaluar como se modifica la inversión y la renta total nacional y el
empleo por la inyección que supone la actividad de una compañía de
estas magnitudes.
3.-PREDICCIÓN
El Centro de Estudios Latinoamericanos ha desarrollando un
modelo de previsión de crisis cambiarias latinoamericanas. El modelo
anticipa en términos de probabilidad las correcciones bruscas del tipo de
cambio de cada país.
4.- CONTRASTE DE TEORÍAS ECONÓMICAS
Múltiples estudios aplicados en datos de panel han probado que el
cumplimiento de la PPP no es homogéneo ni radical comoapunta la
teoría económica y han permitido identificar qué fricciones de mercado
lo impiden.SESIÓN DE REPASO
MODELO BÁSICO DE REGRESIÓN LINEAL
OBJETIVO: Cuantificar la relación existente entre una variable
endógena y un conjunto de variables exógenas, todas ellas
cuantitativas en sentido estricto (escala de razón), mediante una
aproximación no determinista del problema.
MODELO:
MODELO REAL(ndatos y k variables explicativas)
i i i k ki ui
y =b0 +b1
x1 +b2
x2 +.........+b x +
Expresión matricial:
Y = Xß+U
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b
b
b
(n x 1) (n x k) (k x 1) (n x 1)
MODELO ESTIMADO y ERROR
i i i k ki y b bx b x b x
ˆ
.........
ˆ ˆ ˆ
ˆ = 0+ 1 1 + 2 2 + +
i i i i uˆ =e =y -yˆSESIÓN DE REPASO
MODELO BÁSICO DE REGRESIÓNLINEAL
CARÁCTER “BÁSICO” DEL MODELO
El modelo se llama modelo básico por incorporar a la expresión de un
modelo lineal lo que SCHMIDT (1976) llamó las “hipótesis ideales”.
Estas hipótesis permiten generalizar procedimientos, cálculos,
procedimientos de inferencia independientemente de parámetros
desconocidos.
- ESTRUCTURALES –
ÿ Admitimos una relación lineal
ÿ Admitimos permanenciaestructural de los parámetros
ÿ Entre las variables exógenas no debe existir relación lineal
- RELATIVAS A LA PERTURBACIÓN ALEATORIA –
ÿ Tan sólo la variable presenta aleatoriedad (heredada de U)
ÿ El término de error tiene media nula y varianza constante
ÿ No existe correlación entre errores correspondientes a
observaciones diferentesSESIÓN DE REPASO
MODELO BÁSICO DE REGRESIÓN LINEAL
CARÁCTERESTOCÁSTICO DEL MODELO (U)
i i i k ki i
y = b + b x + b x + ......... + b x + u 0 1 1 2 2
MEDIA NULA
E[ui] = 0 " i=1……n
VARIANZA CONSTANTE
V[ui] = E[ui-E[ui]]
2
= s
2
" i=1……n
COVARIANZA NULA
Cov[ui
uj] = E[(ui-E[ui])( uj-E[uj])]

= 0 " i¹j
- EN TÉRMINOS MATRICIALES...... –
Y = Xß+U
MEDIA NULA
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E U ESESIÓN DE REPASO
VARIANZA CONSATANTE Y COVARIANZA NULA
E[UU’]= s
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