econometria

RESUMEN Y CONCLUSIONES
En muestras finitas del correlograma de un proceso de raíz unitaria decaerá lentamente. Como ACF tales lenta descomposición puede ser indicativo de una raíz unitaria oproceso de raíz unitaria próximo.
La cuestión es especialmente importante ya que muchas series de tiempo económicas parecen tener un componente no estacionario. Cuando se encuentra con una serie tal vez,¿te Detrend, ¿verdad primera diferencia, o usted no hace nada desde que la serie podría ser estacionaria?.
Los partidarios de la metodología de Box-Jenkins recomiendan diferenciando una juntaambulante whit variable o variable a raíz unitaria próximo. Por previsión a muy corto plazo, la forma de la tendencia es esencial. La diferenciación también revela el patrón de los otros coeficientes mediosautorregresivos y en movimiento. Sin embargo, como el horizonte de pronóstico se expande, la forma precisa de la tendencia cada vez más importante. Papelería implica la ausencia de una tendencia alargo plazo reversión a la media. Una tendencia determinista implica un aumento constante (o disminuciones) en el futuro infinito. Pronóstico de una serie con una tendencia estocástica converge a unnivel estable. Como se ilustra en la distinción entre los ciclos reales de negocios y las formulaciones más tradicionales, la naturaleza de la tendencia puede tener importantes implicaciones teóricas.Los habituales estadísticos t y F-estadísticas no son aplicables para determinar si es o no una secuencia tiene una raíz unitaria. Dickey y Fuller (1979, 1981) proporcionan las pruebas estadísticasapropiadas para determinar si una serie contiene una raíz unitaria, la raíz de la unidad, más la deriva, y / o raíz unitaria, más una tendencia en el tiempo. Las pruebas también se pueden modificar paradar cuenta de raíces unitarias estacionales. Si los residuos de un proceso de raíz unitaria son heterogéneos o débilmente dependiente, se puede utilizar la prueba de Phillips-Perron alternativa....