Econometria

TRABAJO FINAL |
Series Y1, Y2 e Y3 |
Asignatura: Previsión de ventas

Y1
Gráfico de la serie original:

Esta serie oscila en torno a una media distinta de cero, es una serie conconstante y sin tendencia
Tras hacer el contraste de DF, nos ha salido que rechazamos la hipótesis nula(Ho) por lo tanto no hay raís unitaria, asi que modelizamos es modelo.
Como ya es estacionaria nohace falta diferenciar, por lo tanto estimamos el modelo con la serie original.
El correlograma de la serie original nos indica que en la FAC tiene un pico de orden 4 y en la FACP tiene otro pico deorden 4.

.El modelo estimado es el siguiente: Y1 c MA(1) SMA(4) → Yt= µ+(1-θ1L)(1-θ1L)4ut
El correlograma de los residuos obtenido es el gráfico siguiente donde podemos comprobar que el modeloestimado es válido.

Los modelos no paramétricos que hemos utilizado han sido los siguientes:

| | Tt | 3,16356838 | | | | |
| | BETA | 0,03208989 | | | | |
| | | DMM(4) | INGI |INGII | INGIII | MEDIA |
mar-08 | 3,05499244 | | 3,19565828 | 4,40019274 | 5,68563914 | 3,66324496 | 2,98155989 |
jun-08 | 3,91506863 | | 3,22774817 | 4,40019274 | 5,68563914 | 3,66324496 |2,98155989 |
sep-08 | 4,9627347 | | 3,25983807 | 4,40019274 | 5,68563914 | 3,66324496 | 2,98155989 |
dic-08 | 0,39874655 | | 3,29192796 | 4,40019274 | 5,68563914 | 3,66324496 | 2,98155989 |
| | || | | | |
| | ECM | 2,94063798 | 4,59323358 | 9,63226154 | 3,19475244 | 2,86820232 |

Como podemos comprobar el método que mejor predice es la media ya que tiene el menos error cuadráticomedio, por lo tanto, la predicción para el 2009 será:

mar-09 | 2,98269838 |
jun-09 | 2,98269838 |
sep-09 | 2,98269838 |
dic-09 | 2,98269838 |

Y2
Gráfico de la serie original:

Estaserie es creciente y tiene constante, por lo tanto, no es estacionaria en media, por lo tanto tiene tendencia determinista, pero en varianza se percibe q si lo puede ser, con lo cual la conclusión es q...