econometria

Atributos de un buen modelo
Una vez obtenido el modelo de regresión debe evaluarse integralmente, los principales criterios a tener en cuenta son los siguientes:Parsimonia. un modelo se debe mantener tan simple como sea posible, ... Lo anterior implica sencillamente que se deben introducir más pocas variables claves en elmodelo y que constituyen la esencia del fenómeno que se está estudiando, relegando todas las influencias menores y aleatorias el error e t .
Identificabilidad.Significa que para un conjunto de datos determinado, los parámetros estimados deben tener valores únicos o, lo que es lo mismo, existe únicamente un estimativo paraun parámetro dado.
Bondad del ajuste. Puesto que la razón básica de los modelos de regresión es lograr explicar la mayor cantidad posible de la variación de lavariable dependiente utilizando variables explicativas incluidas en el modelo, se dice que este es bueno si esta explicación, medida por el coeficiente de determinaciónajustado, es tan alta como sea posible. ... el criterio del R 2 elevado por sí mismo no se debe sobreestimar, sino que junto con otros criterios (por ejemplo,signos o valores de los coeficientes esperados a priori), un R 2 elevado siempre debe constituir un signo alentador de un ajuste aparentemente adecuado.
Consistenciateórica. Un modelo puede no ser bueno, a pesar de que se obtenga un R 2 alto, si los signos de uno o más de los coeficientes de regresión estimados tienen los signosequivocados.
Poder predictivo. ...la única prueba de validez relevante de una hipótesis (modelo) es la comparación de sus predicciones con la experiencia1.