econometria

ECONOMETRIA I
Model de regressió lineal múltiple
Joan Carles Martori (martori@uvic.cat)
Ramon Oller (ramon.oller@uvic.cat)

Administració i Direcció d'Empreses
Departament d’Economia i Empresa

05-setembre-2014

FEC - UVIC

2

Departament d’Economia i Empresa

Sumari del Tema
Tema 1.

Model de regressió lineal múltiple................................................................... 5

1.1. Tipus de dades ...................................................................................................... 5
1.2. Components d’un model ...................................................................................... 5
1.2.1. Equacions ....................................................................................................... 5
1.2.2. Variables......................................................................................................... 6
1.2.3. Paràmetres ...................................................................................................... 7
1.2.4. Terme de pertorbació ..................................................................................... 8
1.3.Especificació.......................................................................................................... 8
1.3.1. Supòsits bàsics del MRLM .......................................................................... 10
1.4. Estimació.............................................................................................................. 12
1.4.1. Alguns resultats útils................................................................................... 17
1.4.2. Propietats dels estimadors MQO ................................................................ 18
1.5. Inferència.............................................................................................................. 21
1.5.1. Estimació per interval .................................................................................. 21
1.5.2.Contrastació d’hipòtesis.............................................................................. 23
1.5.3. Contrastos unilaterals.................................................................................. 25
1.5.4. Taula ANOVA. Anàlisi de la variància ......................................................... 26
1.5.5. Contrastos de restriccions.......................................................................... 28
1.6. Bondat de l’ajustament ....................................................................................... 33
1.7. Predicció .............................................................................................................. 35
1.7.1. Predicció mitjana.......................................................................................... 35
1.7.2. Predicció individual ..................................................................................... 36
1.8. Extensions del MRLM ......................................................................................... 38
1.8.1. Canvis d’escala ............................................................................................ 38
1.8.2. Formes funcionals....................................................................................... 40
1.9. Exemple final ....................................................................................................... 41
Exercicis d’autoavaluació ................................................................................................. 46
Solucionari d’autoavaluació............................................................................................. 51
Glossari de termes ............................................................................................................ 61

Econometria I. Model de regressió lineal múltiple

FEC - UVIC

3

Departament d’Economia i Empresa

Introducció
En aquest Tema farem les primeres passes en l’anàlisi de les relacions que...