Econometria
∑coηomετría
Capítulo 1: Introducción
‐Amparo Sancho‐© ‐Guadalupe Serrano‐ ‐Bernardí Cabrer ‐
∑coηomετría Becarios: Fernando Pascual, Carlos Salvador, Joan Crespo
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Capítulo 1
Introducción
Etimológicamente, ∑coηomετría significa medición de la economía. Existen muchas definiciones para ¿Qué son los estimadores por MCO y esta disciplina científica que van cuáles son sus propiedades? desde las más complejas, como “el análisis cuantitativo de fenómenos ¿Qué son los estimadores por MV y económicos reales, basados en el cuáles son sus propiedades? desarrollo simultáneo de la teoría y la observación, relacionados mediante ¿Cuáles son los criterios para métodos apropiados de inferencia1” discriminar entre modelos? hasta otras más simplificadoras como “la determinación empírica de las Principales formas funcionales y su leyes económicas2”. Como disciplina interpretación teórica, en su elaboración se unen las Matemáticas, la Estadística y la Teoría Económica; como disciplina empírica se centra en la investigación social. En este capitulo se realiza una breve reseña de los aspectos más importantes del proceso de estimación de los modelos lineales. Para un análisis en profundidad de estos temas, se debe acudir a la bibliografía recomendada.
¿Qué es un modelo econométrico?
¿Qué es un modelo econométrico?
Los MODELOS ECONÓMICOS relacionan una variable dependiente con otras independientes o explicativas. Supone una relación exacta y determinista entre las variables.
y = f (x 1 , x 2 , x 3 , ... , x k ) Sin embargo, a nivel empírico las relaciones no son deterministas. De hecho, si se especifica una relación a través de una función matemática para una
P.A. Samuelson, T.C. Koopmans y J.R.N. Stone, “Report of the Evaluative Committee for Econometrica”, Econometrica, vol. 22, núm. 2, abril de 1954, pp.141‐146. 2 H. Theil, Principles of Econometrics, John Wiley & Sons, Nueva York, 1964, p.1.
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∑coηomετría Becarios: Fernando Pascual, Carlos Salvador, Joan Crespo
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muestra determinada con total seguridad habría más de una observación que no coincidiría con la función preestablecida. Para considerar las relaciones inexactas entre las variables del mundo económico surgen los MODELOS ECONOMÉTRICOS. Éstos, además de relacionar una variable dependiente con otras independientes o explicativas (relación de comportamiento), introducen una componente aleatoria o término de error. Ésta tiene un comportamiento estocástico y representa factores determinantes del comportamiento de la variable endógena que los modelos no pueden recoger de forma explícita. Así, el comportamiento de la variable (y) viene explicado por un modelo o relación en la que se puede distinguir una parte determinista (integrada por las variables explicativas) y una parte aleatoria.
y = f (x 1 , x 2 , x 3 , ... , x k ,u)
Un sencillo ejemplo para una mejor distinción consiste en suponer una relación lineal entre una variable dependiente y y la independiente x. He aquí los modelos: Modelo matemático Modelo econométrico
y =α +β⋅x
y = α +β⋅x + u
Cuando se tiene una muestra de tamaño N de la población, el modelo queda especificado como y i = β1 + β2 ⋅ x i + u i i=1, …, N.
¿Qué son los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios( MCO) y cuáles son sus propiedades?
El modelo de regresión lineal simple es el más sencillo e incluye únicamente una variable independiente:
y i = β1 + β 2 ⋅ x i + u i
En general, el problema que se plantea es la búsqueda del valor de los ...
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