econometria

Xingou Zhou

1. Estime la ecuación de inversión de Chrysler.


Dependent Variable: IC


Method: Least Squares


Date: 11/19/13 Time: 16:13


Sample: 1935 1954


Includedobservations: 20












Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  










C
-6.189961
13.50648
-0.458296
0.6525
FC
0.077948
0.019973
3.902602
0.0011
CC0.315718
0.028813
10.95743
0.0000










R-squared
0.913578
    Mean dependent var
86.12350
Adjusted R-squared
0.903411
    S.D. dependent var
42.72556
S.E. of regression13.27856
    Akaike info criterion
8.147660
Sum squared resid
2997.444
    Schwarz criterion
8.297020
Log likelihood
-78.47660
    Hannan-Quinn criter.
8.176817
F-statistic
89.85509    Durbin-Watson stat
1.984036
Prob(F-statistic)
0.000000



















IC = C(1) + C(2)*FC + C(3)*CC

IC = -6.18996051172 + 0.0779478211699*FC + 0.31571818548*CC


2. Comentelos valores de los estimadores de los parámetros.


Tenemos un modelo que consta de 20 observaciones, en donde la variable explicada o dependiente “Demanda de inversión” viene explicada por laordenada en el origen C y por las variable independientes FC y CC, y por la perturbación aleatoria.

Modelo teórico:
Modelo estimado: Îc= - 6,189961 + 0,077948 FC + 0,315718 CC






En donde:-6,189961: Ordenada en el origen, es el valor estimado de la variable Ic cuando las variables explicativas son nulas; la ordenada en el origen no tiene valor económico, pero sí estadístico ómatemático. Es el valor que toma por término medio la variable dependiente cuando el resto son nulas


Es el estimador de la variable explicativa FC. Tiene valor económico, estadístico y matemático; sise aumenta el consumo una unidad manteniendo constante el resto de variables, la variable dependiente aumentará por término medio en 0,077948.


Es el estimador de la variable explicativa...