Econometria
Páginas: 3 (645 palabras)
Publicado: 4 de febrero de 2013
PRUEBA DE ENSAYO
12.1 Establézcase si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta brevemente.
a) Cuando hay presencia de auto correlación, los estimadores MCOson sesgados lo mismo que ineficientes. (F)
Es falso porque en presencia de auto correlación los estimadores de MCO siguen siendo insesgados pero ya no tienen varianza mínima, es decir ya noson MELI y por lo tanto ya no son eficientes.
b) La prueba d de Durbin-Watson supone que la varianza del término de error ut es homoscedàstica. (V)
Es verdadero porque uno de lossupuestos de la prueba d de Durbin –Watson es que las X son fijas o no Estocásticas en muestreos repetidos, por lo tanto la varianza es constante a lo largo de la recta regresión.
c) La transformación deprimera diferencia para eliminar la auto correlación supone que el coeficiente de auto correlación es -1. (F)
Es falso porque para la transformación de primera diferencia para eliminar la autocorrelación supone que el coeficiente de auto correlación es +1, es decir que las perturbaciones están correlacionadas positivamente.
d) Los valores R2 de dos modelos, de los cuales unocorresponde a una regresión en forma de primera diferencian y el otro a una regresión en formas de nivel, no son directamente comparables. (V)
Es verdadero porque para que los R2 sean comparableslas variables dependientes deben ser las mismas y en este caso no lo son, debido a que al tomar las primeras diferencias estamos estudiando esencialmente el comportamiento de variables alrededor de susvalores de tendencia (lineal).
e) Una d de Durbin-Watson significativa no necesariamente significa que hay auto correlación de primer orden. (F)
Es falso porque uno de los supuestos de laprueba d de Durbin-Watson es que es solamente válida para detectar auto correlación que hubiese sido generada por esquemas AR(1).
f) En presencia de auto correlación las varianzas calculadas...
12.1 Establézcase si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta brevemente.
a) Cuando hay presencia de auto correlación, los estimadores MCOson sesgados lo mismo que ineficientes. (F)
Es falso porque en presencia de auto correlación los estimadores de MCO siguen siendo insesgados pero ya no tienen varianza mínima, es decir ya noson MELI y por lo tanto ya no son eficientes.
b) La prueba d de Durbin-Watson supone que la varianza del término de error ut es homoscedàstica. (V)
Es verdadero porque uno de lossupuestos de la prueba d de Durbin –Watson es que las X son fijas o no Estocásticas en muestreos repetidos, por lo tanto la varianza es constante a lo largo de la recta regresión.
c) La transformación deprimera diferencia para eliminar la auto correlación supone que el coeficiente de auto correlación es -1. (F)
Es falso porque para la transformación de primera diferencia para eliminar la autocorrelación supone que el coeficiente de auto correlación es +1, es decir que las perturbaciones están correlacionadas positivamente.
d) Los valores R2 de dos modelos, de los cuales unocorresponde a una regresión en forma de primera diferencian y el otro a una regresión en formas de nivel, no son directamente comparables. (V)
Es verdadero porque para que los R2 sean comparableslas variables dependientes deben ser las mismas y en este caso no lo son, debido a que al tomar las primeras diferencias estamos estudiando esencialmente el comportamiento de variables alrededor de susvalores de tendencia (lineal).
e) Una d de Durbin-Watson significativa no necesariamente significa que hay auto correlación de primer orden. (F)
Es falso porque uno de los supuestos de laprueba d de Durbin-Watson es que es solamente válida para detectar auto correlación que hubiese sido generada por esquemas AR(1).
f) En presencia de auto correlación las varianzas calculadas...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.