Econometria2013

Universidad Torcuato Di Tella
Departamento de Econom´ıa
Econometr´ıa
Primer Semestre de 2013
Profesor:
Mart´ın Gonz´alez-Rozada (mrozada@utdt.edu)
Ayudante:
Giselle Montamat (mgiselle@hotmail.com)Horarios:
Clases te´oricas: lunes y martes de 8 a 9:40 horas. Aula A107.
Clases pr´acticas: lunes y mi´ercoles de 11:40 a 13:20 horas. Aula AS1 y AS3.

DESCRIPCION DE LA MATERIA
El objetivo del curso esque los alumnos aprendan a conducir (y a criticar) estudios emp´ıricos en econom´ıa. El curso est´a
dise˜nado para que los estudiantes puedan analizar datos econ´omicos a trav´es de los m´etodos deregresi´on m´ultiple y sus
generalizaciones. Estas u´ ltimas incluyen regresiones con variables discretas, regresiones con variables instrumentales,
an´alisis de experimentos aleatorios ycuasi-experimentos y regresiones con datos panel y de series temporales.

PROGRAMA
1. El Modelo de Regresi´on Lineal I. Modelo de regresi´on de dos variables. Supuestos del Modelo. Estimaci´on de
los par´ametrosdel modelo con el m´etodo de m´ınimos cuadrados ordinarios (OLS). Propiedades de los estimadores.
Contrastes de hip´otesis. Bondad del ajuste.
2. El Modelo de Regresi´on Lineal II. Modelo de regresi´onm´ultiple. Ecuaciones normales. Bondad del ajuste.
Criterios generales de selecci´on de modelos. Contrastes de hip´otesis en el modelos de regresi´on lineal m´ultiple.
Test del multiplicador deLagrange. El test de Wald.
3. Modelos de Regresi´on con Variables Instrumentales. Validaci´on interna y externa del modelo. Errores de especificaci´on. Variables omitidas. El modelo de variablesinstrumentales con una variable explicativa y un instrumento.
El modelo de variables instrumentales general. M´ınimos cuadrados en dos etapas. Estimaci´on e inferencia estad´ıstica.
4. Modelos de Regresi´on conErrores No Esf´ericos. Heterocedasticidad. Consecuencias de ignorar la heterocedasticidad. Contrastes para detectar heterocedasticidad. Correcci´on de la heterocedasticidad mediante el test de...