Econometría

Cuáles son los cinco pronósticos económicos basados en serie de tiempo

Métodos de suavizamiento exponencial, modelos de regresión uniecuacionales, modelos de regresión de ecuaciones simultáneas,modelos autoregresivos integrados de promedios móviles, modelos de vectores autoregresivos.

Que son los Métodos de suavizamiento exponencial
Son métodos para ajustar una curva apropiada a datoshistóricos de una determinada serie de tiempo. Existen varios tipos; suavizamiento exponencial simple, el método lineal de holt y el método de holt-winters

Mencione un ejemplo de Modelos deregresión uniecuacionales
La función de demanda de automóviles. La teoría económica postula que la demanda de automóviles es función de sus precios , gasto de publicidad, ingreso del consumidor, y otrasvariables relevantes, los errores de pronóstico aumentan rápidamente si se va demasiado lejos hacia el futuro.

En qué consiste la crítica de Lucas
El argumento de esta crítica es que losparámetros estimados de un modelo econométrico dependen de la política prevaleciente en el momento en que se estima el modelo y cambian conforme lo hace la política. Los parámetros estimados no soninvariantes ante cambios de la política.

Cual es la filosofía del modelo ARIMA
el interés de este método de pronóstico no está en la construcción de modelos uniecuacionales o de ecuaciones simultáneas,sino ene l análisis de las propiedades probabilísticas, o estocásticas, de las series de tiempo por sí mismas "que los datos hablen por sí mismos".

Cuales son las principales características de losmodelos VAR
es un modelo que considera variables endógenas de manera conjunta. Pero cada variable endógena se explica por valores rezagados, o pasados y por los valores de todas las demás variablesendógenas en el modelo.

Describa el proceso autoregresivo AR : Siendo Yt el logaritmo del PIB en el periodo t. Si se modela Yt como

Este modelo dice que el valor de pronóstico de Y en el...