economia

PROGRAMA DE ECONOMÍA
ECONOMETRIA I
Taller 3 (PROBLEMAS MUESTRALES Y MODELO MATRICIAL) – TEORIA & PROBLEMAS


1. Para el modelo de regresión de K variables. Puede mostrarse que la varianza delcoeficiente de regresión parcial K- esimo (k=2,3,4,,,K) puede ser expresado como:





donde 2y = Varianza de y, 2k = Varianza de la k-iesima variable explicativa R2k= R2 de la regresión Xksobre las demás Xi restantes. R2 Es coeficiente de determinación del modelo general.

a) ¿Qué sucede con la Var(Bk) si disminuye 2k, manteniendo todo lo demás constante? ¿Cuáles son las implicacionespara el problema de la multicolinealidad?
b) ¿Qué sucede con la fórmula anterior cuando la colinealidad es perfecta, como la justifica?
c) Responda si es cierto o falso la varianza de Bk disminuye amedida que aumenta R2, de tal manera que el efecto de un R2k puede ser compensado con R2 alto.

2. Considérese la función de correlación parcial para un modelo múltiple:



Modelo:



Eneste caso se plantea que r23, el coeficiente de correlación entre X2 y X3, es cero. Por consiguiente, alguien sugiere que se efectúen las siguientes regresiones:





a) Será 2=2 y 3=3. Porque?
b) Será 1 igual a 1 o 1 o alguna combinación de estos?
c) Sera la var(2) = var(2) y var(3)=var(3)?

*Definición de los parámetros de un modelo simple




**Definición de lasvariancias de un modelo simple




*Definición de los parámetros de un modelo múltiple




**Definición de las varianzas de un modelo múltiple





3. De acuerdo a la matriz de (X’X)-1,derive los parámetros estimados y las pruebas de hipótesis individual del siguiente modelo:




M = Importaciones en la economía de Estados Unidos a precios constantes de 1990.
Y = Ingreso internobruto en Estados Unidos a precios constantes de 1990.
TC = Tasa de cambio real en Estados Unidos

Error estándar de los errores: 226.9176







4. Se desea determinar la estabilidad de la...