economia

Práctica 2. Modelos de regresión múltiple.
Alumno: Sebastián Solano

Parte 1.
Considere los datos que se presentan en la pestaña 1 (ej1) del archivo de Eviews que se denomina “práctica2”. Esta pestaña contiene las series de tiempo para el agregado monetario M2 expresado en pesos corrientes, el índice nacional de precios al consumidor, la tasa de interés de valores privados de corto plazopromedio ponderada, y el índice global de la actividad económica. Con estas series de datos se le solicita generar un modelo lineal de demanda de dinero para la economía mexicana en el periodo que comprende septiembre de 1993 a junio de 2014.

El marco teórico que sustenta la elaboración del modelo indica que la demanda de saldos monetarios reales está determinada por el ritmo de crecimiento dela economía y por la tasa de interés.
La función de demanda de dinero se puede expresar con la siguiente forma funcional:

Donde:
Demanda de saldos monetarios reales.
PIB real.
Tasa de interés.
Para estimar la función de demanda de dinero se le proporcionan los siguientes datos:
a) El nivel del agregado monetario M2, expresado en pesos corrientes.

b) El índice global de laactividad económica el cual, con el tratamiento adecuado, puede utilizar como una variable proxy del crecimiento del PIB real.

c) La tasa de interés de los valores privados de corto plazo promedio ponderada.

d) El índice de precios al consumidor el cual puede usar para determinar el nivel de saldos monetarios reales.
Con la información previa se le solicita:
1) Elabore una hipótesis de sobre laelasticidad de la demanda de dinero con respecto a las variaciones porcentuales del crecimiento de la economía y con respecto a la tasa de crecimiento de la tasa de interés.
R= al obtener una tasa real con base en el INPC y las tasas de interés, se cree que habrá una elasticidad muy relacionada, ya que se cree o se supone que el dinero es estadísticamente significativo a las tasas deinterés.
2) Especifique el modelo que permita validar la hipótesis de trabajo del inciso previo. Recuerde utilizar el editor de ecuaciones de Word.
R=
Demanda de saldos monetarios reales.
PIB real.
Tasa de interés.


3) Estime el modelo correspondiente utilizando las herramientas que Eviews proporciona. Presente los resultados obtenidos y péguelos en este archivo de Word. Interprete lasignificancia estadística de la constante, así como de los coeficientes de regresión parcial. Interprete el significado económico de los resultados obtenidos.

R=
Dependent Variable: LREALES


Method: Least Squares


Date: 09/10/14 Time: 21:38


Sample: 1993M09 2014M06


Included observations: 250












Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  C
8.295608
0.363786
22.80354
0.0000
LTINTERES
-0.106663
0.015584
-6.844472
0.0000
LPRODUCCION
2.146771
0.073913
29.04455
0.0000










R-squared
0.959491
    Mean dependent var
17.63679
Adjusted R-squared
0.959163
    S.D. dependent var
0.415865
S.E. of regression
0.084039
    Akaike info criterion
-2.103154
Sum squared resid
1.744433    Schwarz criterion
-2.060897
Log likelihood
265.8943
    Hannan-Quinn criter.
-2.086147
F-statistic
2925.218
    Durbin-Watson stat
0.514758
Prob(F-statistic)
0.000000








Dentro de este modelo se puede observar que tanto los intereses como la producción si son estadísticamente significativos ya que el estadístico t es mayor a dos en valor absoluto y la probabilidad de amboses menor a .05, en cuanto a la tasa de interés por cada punto porcentual que aumente, los saldos reales se verán afectados decrecientemente en un .10%, en el tema de la producción, por cada punto de aumento en los saldos reales se verá aumentada la producción en un 2.14%


4) Interprete la significancia estadística de la prueba F, así como del coeficiente de determinación.

R= es...