Economia
Páginas: 2 (355 palabras)
Publicado: 11 de febrero de 2013
Análisis de series temporales
Los datos estadísticos y, en particular, los datos económicos se recopilan a menudo en forma de series temporales. Una serie temporal es un conjunto ordenado deobservaciones {z1, . . . , zt, . . . , zn} obtenidas en intervalos regulares de tiempo, en donde zt denota la observación de la variable de interés en el instante o intervalo temporal t. El instantetemporal t suele ser un año, trimestre, mes, semana, etc., y determina la frecuencia de observación: anual, trimestral, mensual, semanal, etc. Suponemos, por tanto, que todas las observaciones de la seriese obtienen en instantes equidistantes de tiempo y descartamos así las series temporales compuestas, por ejemplo, de observaciones anuales, trimestrales y mensuales.
La característica distintiva deuna serie temporal es la dependencia observacional: el valor de una variable en una determinada fecha depende de los valores de la propia variable en fechas previas. Esta idea subyace tras laespecificación de los procesos estocásticos univariantes que estudiamos en este tema, los cuales explican la evolución temporal de una variable a partir de su comportamiento pasado. Vamos a caracterizar estosmodelos dinámicos por medio de las funciones de autocorrelación simple y parcial.
Análogamente a la interpretación del modelo lineal general como proceso generador de datos, vamos a contemplar unaserie temporal como una realización particular de un proceso estocástico. Uno de los principales propósitos del análisis de series temporales es inferir las propiedades del proceso (población) apartir de una realización particular (muestra), para lo cual limitamos nuestro interés a una clase de procesos que se encuentran en un estado de equilibrio estadístico: los procesos ARMA estacionarios,que tienen momentos estables. Dentro de esta clase, el proceso autorregresivo de primer orden y el proceso de medias móviles de primer orden son los dos procesos más usados.
Los métodos que...
Los datos estadísticos y, en particular, los datos económicos se recopilan a menudo en forma de series temporales. Una serie temporal es un conjunto ordenado deobservaciones {z1, . . . , zt, . . . , zn} obtenidas en intervalos regulares de tiempo, en donde zt denota la observación de la variable de interés en el instante o intervalo temporal t. El instantetemporal t suele ser un año, trimestre, mes, semana, etc., y determina la frecuencia de observación: anual, trimestral, mensual, semanal, etc. Suponemos, por tanto, que todas las observaciones de la seriese obtienen en instantes equidistantes de tiempo y descartamos así las series temporales compuestas, por ejemplo, de observaciones anuales, trimestrales y mensuales.
La característica distintiva deuna serie temporal es la dependencia observacional: el valor de una variable en una determinada fecha depende de los valores de la propia variable en fechas previas. Esta idea subyace tras laespecificación de los procesos estocásticos univariantes que estudiamos en este tema, los cuales explican la evolución temporal de una variable a partir de su comportamiento pasado. Vamos a caracterizar estosmodelos dinámicos por medio de las funciones de autocorrelación simple y parcial.
Análogamente a la interpretación del modelo lineal general como proceso generador de datos, vamos a contemplar unaserie temporal como una realización particular de un proceso estocástico. Uno de los principales propósitos del análisis de series temporales es inferir las propiedades del proceso (población) apartir de una realización particular (muestra), para lo cual limitamos nuestro interés a una clase de procesos que se encuentran en un estado de equilibrio estadístico: los procesos ARMA estacionarios,que tienen momentos estables. Dentro de esta clase, el proceso autorregresivo de primer orden y el proceso de medias móviles de primer orden son los dos procesos más usados.
Los métodos que...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.