Economista

Autocorrelación
Test de Durbin-Watson
Este test se construye a partir de los errores estimados (et). Debido a que la distribución de este estadístico varía según el número de observaciones yvariables explicativas (grados de libertad de la regresión), los autores del test computaron cotas superiores e inferiores (ambas entre 0 y 2) para los niveles de significancia de este

estadísticoasociadas a diferentes tamaños de muestra y sets de información.
Además:


Supuestos:
1. No hay un valor crítico que lleve al rechazo o a la aceptación de Ho
2. Existe un límite inferior(dL) y superior (dU) tal que si “d” calculado cae por fuera de los valores dichos críticos, puede existir una correlación serial positiva o negativa.
3. Los límites dependen del número deobservaciones (T) y del número de variables explicativas (no depende de los valores de dichas variables explicativas).
Si:
= 0, d = 2 No existe evidencia de autocorrelación serial de primer orden
= 1, d= 0 Existe evidencia de autocorrelación serial de primer orden positiva
= -1, d = 4 Existe evidencia de autocorrelación serial de primer orden negativa






Test de Breusch – Godfrey
Nosda la posibilidad de evaluar órdenes de autocorrelacion mayores a uno. A diferencia del estadístico de Durbin – Watson, este contraste puede aplicarse cuando la ecuación de regresión incluyeretardos de la variable dependiente.
Asume que la perturbación sigue una forma autoregresiva AR(p) de orden “p” :


Se estima un modelo, que puede incluir rezagos de la variable dependiente comoregresores, es estimado por MCO y se obtienen los residuos et.

Posteriormente, se estima un modelo de los residuos estimados sobre sus “p” rezagos y las variables explicativas del modelo original.Comparar los TR2 con las tablas de una distribución chi – cuadrado con “p” grados de libertad y rechazar la hipótesis nula de no autocorrelación si TR2 es superior al valor de las tablas....