Economista

Monografías de Juan Mascareñas sobre Finanzas Corporativas
ISSN: 1988-1878
10 - La medida del riesgo de interés de los bonos

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© Juan Mascareñas
Universidad Complutense de Madrid
Versión inicial: mayo 1991 - Última versión: abril 2014

- Teoremas de la valoración de los bonos, 1
- El concepto de “duración”, 6
- La duración modificadacomo una medida de la volatilidad de
los bonos, 9
- Las variables determinantes de la duración, 16
- Limitaciones del concepto de duración, 19
- La duración de una cartera de renta fija, 20
- El concepto de convexidad, 22
- La duración efectiva, 29
- Valor en Riesgo (VaR) de los activos de renta fija, 30
- El concepto de punto de riesgo o duración funcional, 33
- Bibliografía, 39Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2314097

Monografías de Juan Mascareñas sobre Finanzas Corporativas
ISSN: 1988-1878
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